Сравнение JPHSX с PYFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX).
JPHSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г.. PYFRX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности JPHSX и PYFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPHSX и PYFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | -0.72% | 0.89% | 7.14% | 11.07% | -2.13% | 4.57% | 1.28% | 7.15% | -0.31% | 3.05% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | -0.20% | 6.61% | 8.90% | 12.86% | 0.27% | 3.93% | 1.72% | 8.49% | 0.31% | 2.82% |
Доходность по периодам
С начала года, JPHSX показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у PYFRX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции JPHSX уступали акциям PYFRX по среднегодовой доходности: 3.86% против 5.03% соответственно.
JPHSX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 1.30%
- 3 года*
- 5.01%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 3.86%
PYFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 5.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPHSX и PYFRX
JPHSX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PYFRX в 0.70%.
Доходность на риск
JPHSX vs. PYFRX — Ранг доходности на риск
JPHSX
PYFRX
Сравнение JPHSX c PYFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) и Payden Floating Rate Fund (PYFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPHSX | PYFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.81 | -2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.51 | 3.65 | -3.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.93 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | 2.45 | -2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.23 | 11.59 | -10.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPHSX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.81 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 3.18 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.06 | 1.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 1.36 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между JPHSX и PYFRX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPHSX и PYFRX
Дивидендная доходность JPHSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что меньше доходности PYFRX в 7.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPHSX JPMorgan Floating Rate Income Fund | 7.05% | 6.84% | 9.21% | 7.94% | 5.12% | 3.34% | 3.88% | 5.27% | 4.57% | 3.78% | 4.49% | 4.52% |
PYFRX Payden Floating Rate Fund | 7.22% | 7.55% | 8.88% | 8.35% | 5.08% | 2.94% | 3.19% | 4.45% | 4.22% | 3.30% | 3.53% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок JPHSX и PYFRX
Максимальная просадка JPHSX за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке PYFRX в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPHSX и PYFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPHSX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -20.18% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.20% | -2.18% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.84% | -4.80% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.95% | -20.18% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.51% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.60% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.48% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPHSX и PYFRX
JPMorgan Floating Rate Income Fund (JPHSX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с Payden Floating Rate Fund (PYFRX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что JPHSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPHSX | PYFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.64% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 0.97% | +0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 2.04% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.26% | 1.94% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.65% | 3.62% | +0.03% |