Сравнение JPGL.L с JPLG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L).
JPGL.L и JPLG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JPLG.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и JPLG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 5.05% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 4.86% | 18.42% | 10.23% | 12.69% | -10.05% | 23.54% | 5.71% | 6.20% |
Разные валюты инструментов
JPGL.L торгуется в USD, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPGL.L показывает доходность 5.05%, а JPLG.L немного ниже – 4.86%.
JPGL.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 8.30%
- 1 год
- 18.84%
- 3 года*
- 14.26%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и JPLG.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPGL.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
JPLG.L
Сравнение JPGL.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.94 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.25 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 12.53 | -2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.72 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.64 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и JPLG.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и JPLG.L
Ни JPGL.L, ни JPLG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и JPLG.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, примерно равная максимальной просадке JPLG.L в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и JPLG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -27.53% | -8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -6.75% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -13.65% | -7.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -2.57% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -3.34% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.45% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и JPLG.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 3.74% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 6.83% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 12.96% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 13.25% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 15.96% | +0.33% |