PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JPGL.L с JEPQ.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L).

JPGL.L и JEPQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. JEPQ.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 29 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		5.05%18.22%-3.64%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		-2.43%14.77%2.89%

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у JEPQ.L с доходностью -2.43%.

JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
2.37%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JPGL.L:
JPGL.L с VWCE.DEJPGL.L с VWRA.LJPGL.L с XDEV.LJPGL.L с IWFM.LJPGL.L с IWMO.LJPGL.L с QWLDJPGL.L с VOO
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEPQJEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с PDIJEPQ.L с DLYJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с DSL

Сравнение комиссий JPGL.L и JEPQ.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPGL.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.LJEPQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

1.24

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.83

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.02

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

13.34

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.LJEPQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.24

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.64

-0.01

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и JEPQ.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и JEPQ.L

JPGL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.13%.

TTM20252024
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		11.13%10.06%0.74%

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и JEPQ.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и JEPQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

JPGL.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-20.10%

-15.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-8.28%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.17%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-3.04%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.87%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и JEPQ.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JPGL.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

5.33%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

10.19%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

16.38%

-3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

16.53%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.53%

-0.24%