Сравнение JPGL.L с IWVL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L).
JPGL.L и IWVL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IWVL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value Index. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности JPGL.L и IWVL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JPGL.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 5.05% | 18.22% | 10.35% | 13.26% | -10.20% | 23.30% | 6.18% | 5.88% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 5.26% | 40.41% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 7.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPGL.L показывает доходность 5.05%, а IWVL.L немного выше – 5.26%.
JPGL.L
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 19.42%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 37.85%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 10.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JPGL.L и IWVL.L
JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JPGL.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
JPGL.L
IWVL.L
Сравнение JPGL.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPGL.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.26 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.94 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.43 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 4.78 | -2.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.12 | 18.39 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPGL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.26 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между JPGL.L и IWVL.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPGL.L и IWVL.L
Ни JPGL.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок JPGL.L и IWVL.L
Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и IWVL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JPGL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.87% | -39.30% | +3.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.08% | -9.52% | +0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.04% | -26.55% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.99% | -5.70% | +1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.60% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.27% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPGL.L и IWVL.L
Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JPGL.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 7.15% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.17% | 11.12% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 16.67% | -3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.47% | 15.71% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 16.86% | -0.57% |