PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JPGL.L с IWVL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и IWVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и IWVL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
5.05%18.22%10.35%13.26%-10.20%23.30%6.18%5.88%
IWVL.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
5.26%40.41%5.13%19.53%-9.79%20.11%-3.67%7.43%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPGL.L показывает доходность 5.05%, а IWVL.L немного выше – 5.26%.


JPGL.L

1 день
2.09%
1 месяц
-1.21%
С начала года
5.05%
6 месяцев
9.02%
1 год
19.42%
3 года*
14.57%
5 лет*
9.65%
10 лет*

IWVL.L

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.25%
С начала года
5.26%
6 месяцев
15.27%
1 год
37.85%
3 года*
20.44%
5 лет*
11.98%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий JPGL.L и IWVL.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JPGL.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGL.L
Ранг доходности на риск JPGL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина

IWVL.L
Ранг доходности на риск IWVL.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWVL.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWVL.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JPGL.LIWVL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.26

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

2.94

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

4.78

-2.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.12

18.39

-8.27

JPGL.L vs. IWVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа IWVL.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и IWVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JPGL.LIWVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.26

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.50

+0.14

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и IWVL.L составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и IWVL.L

Ни JPGL.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и IWVL.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и IWVL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JPGL.LIWVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.87%

-39.30%

+3.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.08%

-9.52%

+0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.04%

-26.55%

+5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-5.70%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-7.60%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и IWVL.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.15%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JPGL.LIWVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

7.15%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.17%

11.12%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.20%

16.67%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

15.71%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.86%

-0.57%