Сравнение JPGL.L с IFSW.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L).

JPGL.L и IFSW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JPGL.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2019 г.. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и IFSW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JPGL.L и IFSW.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc	5.05%	18.22%	10.35%	13.26%	-10.20%	23.30%	6.18%	5.88%
IFSW.L iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS	-2.17%	25.73%	17.05%	15.35%	-15.39%	20.36%	10.69%	5.04%

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.L показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у IFSW.L с доходностью -2.17%.

JPGL.L

1 день: 2.09%

1 месяц: -1.21%

С начала года: 5.05%

6 месяцев: 9.02%

1 год: 19.42%

3 года*: 14.57%

5 лет*: 9.65%

10 лет*: —

IFSW.L

1 день: -0.54%

1 месяц: -1.49%

С начала года: -2.17%

6 месяцев: 1.78%

1 год: 21.89%

3 года*: 16.32%

5 лет*: 9.15%

10 лет*: 10.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Название символа

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

Часто сравнивают с JPGL.L:

JPGL.L с VWCE.DE JPGL.L с VWRA.L JPGL.L с XDEV.L JPGL.L с IWFM.L JPGL.L с IWMO.L JPGL.L с QWLD JPGL.L с VOO

Часто сравнивают с IFSW.L:

IFSW.L с JPGL.DE IFSW.L с HWWD.L IFSW.L с GERD.DE IFSW.L с VOO IFSW.L с IWDA.L IFSW.L с QWLD IFSW.L с CSPX.L

Сравнение комиссий JPGL.L и IFSW.L

JPGL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IFSW.L в 0.55%.

IFSW.L

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS

JPGL.L

JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

JPGL.L vs. IFSW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JPGL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IFSW.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.L c IFSW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) и iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JPGL.L	IFSW.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.48	1.39	+0.09
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.02	1.96	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.28	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.14	3.14	-1.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.12	13.40	-3.27
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.L vs. IFSW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.L на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFSW.L равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.L и IFSW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JPGL.L	IFSW.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.48	1.39	+0.09
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.72	0.58	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.64	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.64	0.62	+0.01

Корреляция

Корреляция между JPGL.L и IFSW.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и IFSW.L

Ни JPGL.L, ни IFSW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и IFSW.L

Максимальная просадка JPGL.L за все время составила -35.87%, примерно равная максимальной просадке IFSW.L в -34.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.L и IFSW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	JPGL.L	IFSW.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-35.87%	-34.49%	-1.38%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-9.08%	-9.42%	+0.34%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.04%	-24.41%	+3.37%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-34.49%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-3.99%	-5.20%	+1.21%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-4.57%	-5.19%	+0.62%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.92%	1.87%	+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и IFSW.L

Текущая волатильность для JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc (JPGL.L) составляет 4.31%, в то время как у iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что JPGL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFSW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JPGL.L	IFSW.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.31%	5.20%	-0.89%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	7.17%	9.07%	-1.90%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	13.20%	15.70%	-2.50%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	13.47%	15.72%	-2.25%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.29%	16.12%	+0.17%

Сравнение JPGL.L с IFSW.L

Доходность

Сравнение доходности JPGL.L и IFSW.L

Сравнение доходности по годам JPGL.L и IFSW.L

Доходность по периодам

JPGL.L

IFSW.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JPGL.L и IFSW.L

Доходность на риск

JPGL.L vs. IFSW.L — Ранг доходности на риск

JPGL.L

IFSW.L

Сравнение JPGL.L c IFSW.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JPGL.L vs. IFSW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.L и IFSW.L

Просадки

Сравнение просадок JPGL.L и IFSW.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.L и IFSW.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)