Сравнение IFSW.L с CSPX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L).
IFSW.L и CSPX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IFSW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 сент. 2015 г.. CSPX.L - это пассивный фонд от Blackrock Financial Management, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 18 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IFSW.L или CSPX.L.
Основные характеристики
| IFSW.L | CSPX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.85% | 18.56% |
| Дох-ть за 1 год | 23.06% | 28.66% |
| Дох-ть за 3 года | 5.49% | 9.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.96% | 14.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.21% |
| Макс. просадка | -34.49% | -33.90% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между IFSW.L и CSPX.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IFSW.L и CSPX.L
С начала года, IFSW.L показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у CSPX.L с доходностью 18.56%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IFSW.L и CSPX.L
IFSW.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IFSW.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IFSW.L и CSPX.L
Ни IFSW.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IFSW.L и CSPX.L
Максимальная просадка IFSW.L за все время составила -34.49%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -33.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IFSW.L и CSPX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IFSW.L и CSPX.L
iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS (IFSW.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) имеют волатильность 3.89% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.