PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPGL.DE с PGVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPGL.DE с PGVFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPGL.DE (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) and PGVFX (Polaris Global Value Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, JPGL.DE returned 10.25%/yr vs 10.47%/yr for PGVFX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPGL.DE charges 0.20%/yr vs 0.99%/yr for PGVFX.

Доходность

Сравнение доходности JPGL.DE и PGVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JPGL.DE торгуется в EUR, в то время как PGVFX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PGVFX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JPGL.DE показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у PGVFX с доходностью 20.90%.

JPGL.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
2.54%
С начала года
11.57%
6 месяцев
11.95%
1 год
19.90%
3 года*
13.57%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—

PGVFX

1 день
-0.13%
1 месяц
2.92%
С начала года
20.90%
6 месяцев
22.65%
1 год
36.04%
3 года*
18.46%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPGL.DE и PGVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		11.57%5.18%16.53%9.74%-4.98%33.79%-3.55%6.48%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		20.90%11.93%12.29%11.32%-6.55%24.02%-2.14%8.00%

Correlation

The correlation between JPGL.DE and PGVFX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г.

0.68

The correlation between JPGL.DE and PGVFX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating

Polaris Global Value Fund

Часто сравнивают с JPGL.DE:
JPGL.DE с IWDA.LJPGL.DE с IFSW.LJPGL.DE с JPLG.LJPGL.DE с DFAAXJPGL.DE с VWCE.DEJPGL.DE с AVLVJPGL.DE с XDEM.DE
Часто сравнивают с PGVFX:
PGVFX с UCEQXPGVFX с GWOAXPGVFX с GAOAXPGVFX с VGPMXPGVFX с GQFPXPGVFX с VMNVXPGVFX с MVGIX

Доходность на риск

JPGL.DE vs. PGVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPGL.DE
Ранг доходности на риск JPGL.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPGL.DE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPGL.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPGL.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPGL.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPGL.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PGVFX
Ранг доходности на риск PGVFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGVFX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGVFX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGVFX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGVFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPGL.DE c PGVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) и Polaris Global Value Fund (PGVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPGL.DEPGVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.27

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
4.39

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.62

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.10

4.93

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.50

20.23

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPGL.DE vs. PGVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPGL.DE на текущий момент составляет 2.28, что ниже коэффициента Шарпа PGVFX равного 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPGL.DE и PGVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPGL.DEPGVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.27

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.84

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.49

+0.19

Просадки

Сравнение просадок JPGL.DE и PGVFX

Максимальная просадка JPGL.DE за все время составила -35.55%, что меньше максимальной просадки PGVFX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPGL.DE и PGVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPGL.DEPGVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.55%

-63.25%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.75%

-7.32%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.34%

-15.55%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.34%

-15.55%

-1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.13%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-11.45%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.78%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности JPGL.DE и PGVFX

Текущая волатильность для JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPGL.DE) составляет 2.06%, в то время как у Polaris Global Value Fund (PGVFX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что JPGL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPGL.DEPGVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.06%

3.52%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

8.97%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.55%

11.02%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.86%

12.53%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

15.27%

-0.26%

Сравнение комиссий JPGL.DE и PGVFX

JPGL.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PGVFX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPGL.DE и PGVFX

JPGL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPGL.DE
JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGVFX
Polaris Global Value Fund		4.33%5.17%5.65%1.68%3.55%4.05%1.55%3.69%3.39%1.50%1.32%1.26%

Часто задаваемые вопросы

JPGL.DE and PGVFX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPGL.DE и PGVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор