Сравнение JPEE.L с CNDX.L
JPEE.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - JPEE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEE.L returned 2.89%/yr vs 18.71%/yr for CNDX.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JPEE.L charges 0.45%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEE.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEE.L торгуется в EUR, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEE.L показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 21.03%.
JPEE.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- —
CNDX.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 8.05%
- С начала года
- 21.03%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 37.27%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 21.36%
Сравнение доходности по годам JPEE.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.94% | 0.68% | 12.62% | 6.56% | -13.43% | 5.84% | -3.49% | 18.14% | -0.92% | 0.44% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 21.03% | 5.54% | 34.80% | 51.63% | -29.33% | 37.53% | 36.10% | 41.19% | 3.62% | 7.34% |
Correlation
The correlation between JPEE.L and CNDX.L is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2017 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEE.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
JPEE.L
CNDX.L
Сравнение JPEE.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEE.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 3.65 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 10.82 | -1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.30 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.91 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.12 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок JPEE.L и CNDX.L
Максимальная просадка JPEE.L за все время составила -25.89%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -31.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEE.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.89% | -31.40% | +5.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -10.26% | +7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.74% | -25.93% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -31.40% | +15.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.79% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -5.48% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 3.48% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEE.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) (JPEE.L) составляет 1.27%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что JPEE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEE.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 4.60% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.02% | 11.80% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 16.28% | -10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.56% | 20.60% | -12.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.73% | 20.35% | -10.62% |
Сравнение комиссий JPEE.L и CNDX.L
JPEE.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEE.L и CNDX.L
Ни JPEE.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% |
JPEE.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEE.L and CNDX.L have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CNDX.L is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CNDX.L is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.45% for JPEE.L.
JPEE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CNDX.L is Nasdaq-100. JPEE.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.45% for JPEE.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEE.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор