Сравнение JPEA.L с EMGA.L
JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMGA.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while EMGA.L tracks the JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.96%/yr vs 1.03%/yr for EMGA.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for EMGA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEA.L и EMGA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у EMGA.L с доходностью 0.79%.
JPEA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.53%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 9.82%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
EMGA.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 8.49%
- 3 года*
- 7.03%
- 5 лет*
- 1.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEA.L и EMGA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.83% | 13.77% | 5.72% | 10.89% | -18.56% | -2.19% | 5.37% | 15.91% | -0.55% |
EMGA.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.79% | 18.25% | -2.74% | 11.65% | -10.95% | -10.50% | 1.84% | 11.71% | -2.92% |
Correlation
The correlation between JPEA.L and EMGA.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between JPEA.L and EMGA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEA.L vs. EMGA.L — Ранг доходности на риск
JPEA.L
EMGA.L
Сравнение JPEA.L c EMGA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPEA.L | EMGA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.50 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 5.01 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPEA.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 1.19 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.11 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.16 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок JPEA.L и EMGA.L
Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, примерно равная максимальной просадке EMGA.L в -28.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и EMGA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEA.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -28.18% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -5.93% | +1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -9.12% | +1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -26.60% | -2.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -2.52% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -8.98% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.78% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEA.L и EMGA.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) составляет 1.91%, в то время как у iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (EMGA.L) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMGA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEA.L | EMGA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 2.63% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.55% | 6.52% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.63% | 7.49% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.88% | 9.03% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.24% | -0.03% |
Сравнение комиссий JPEA.L и EMGA.L
JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EMGA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEA.L и EMGA.L
Ни JPEA.L, ни EMGA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPEA.L and EMGA.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPEA.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPEA.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for EMGA.L.
JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while EMGA.L tracks JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.50% for EMGA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и EMGA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор