Сравнение JPEA.L с CYGB.L
JPEA.L (iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds from iShares - JPEA.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Core Index while CYGB.L tracks the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPEA.L returned 1.76%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JPEA.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности JPEA.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPEA.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPEA.L показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
JPEA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.85%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 9.82%
- 3 года*
- 8.62%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPEA.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.69% | 13.66% | 5.74% | 10.95% | -18.56% | 1.44% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between JPEA.L and CYGB.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPEA.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
JPEA.L
CYGB.L
Сравнение JPEA.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPEA.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 0.97 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.48 | 2.20 | +7.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPEA.L и CYGB.L
Максимальная просадка JPEA.L за все время составила -28.64%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPEA.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPEA.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.64% | -22.10% | -6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -4.04% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.35% | -6.48% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.64% | -21.63% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.67% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -4.36% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.78% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPEA.L и CYGB.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) (JPEA.L) составляет 0.95%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что JPEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPEA.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 1.86% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.72% | 5.73% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.70% | 7.40% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.94% | 8.87% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 8.74% | +1.45% |
Сравнение комиссий JPEA.L и CYGB.L
JPEA.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPEA.L и CYGB.L
JPEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
JPEA.L iShares J.P. Morgan $ EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPEA.L and CYGB.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for JPEA.L.
JPEA.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Core Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Their fees differ too: 0.45% for JPEA.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для JPEA.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор