Сравнение JPCT.L с SPXS.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs -55.04%/yr for SPXS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 8.95%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.00%
- С начала года
- 8.95%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.24%
- 5 лет*
- -55.04%
- 10 лет*
- -27.46%
Сравнение доходности по годам JPCT.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -18.49% | 23.68% | 10.79% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 8.95% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 10.57% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and SPXS.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between JPCT.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
SPXS.L
Сравнение JPCT.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.51 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -1.00 | +2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | -1.22 | +7.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и SPXS.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -99.07% | +72.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -99.07% | +88.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -99.07% | +81.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -99.07% | +72.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -98.91% | +97.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.69% | +2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 80.82% | -78.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и SPXS.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) имеет более высокую волатильность в 3.38% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.01% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 9.33% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 99.43% | -86.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 47.12% | -31.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 35.28% | -19.95% |
Сравнение комиссий JPCT.L и SPXS.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и SPXS.L
Ни JPCT.L, ни SPXS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, JPCT.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for JPCT.L.
JPCT.L is categorized as Global Equities, while SPXS.L is S&P 500. JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор