Сравнение JPCT.L с JRZD.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and JRZD.L (JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist)) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while JRZD.L is a Europe Equities fund actively managed by JPMorgan. JPCT.L is passively managed, while JRZD.L is actively managed. Over the past 3 years, JPCT.L returned 16.92%/yr vs 16.86%/yr for JRZD.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for JRZD.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и JRZD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.L торгуется в USD, в то время как JRZD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JRZD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у JRZD.L с доходностью 9.76%.
JPCT.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
JRZD.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 9.76%
- 1 год
- 21.76%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.L и JRZD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 7.54% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -7.07% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 9.76% | 39.75% | 1.83% | 23.90% | 1.67% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and JRZD.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.79 |
The correlation between JPCT.L and JRZD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. JRZD.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
JRZD.L
Сравнение JPCT.L c JRZD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | JRZD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.76 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 6.18 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и JRZD.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки JRZD.L в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и JRZD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | JRZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -22.84% | -3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.32% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -14.48% | -3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -4.31% | -1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.51% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и JRZD.L
Текущая волатильность для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) составляет 3.11%, в то время как у JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) (JRZD.L) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRZD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | JRZD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 4.73% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 14.12% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 16.67% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 18.92% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 18.92% | -3.59% |
Сравнение комиссий JPCT.L и JRZD.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JRZD.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и JRZD.L
JPCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRZD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRZD.L JPM Eurozone Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF EUR (Dist) | 2.29% | 2.59% | 2.73% | 3.21% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and JRZD.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for JRZD.L.
JPCT.L is categorized as Global Equities, while JRZD.L is Europe Equities. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.25% for JRZD.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и JRZD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор