Сравнение JPCT.L с JREA.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and JREA.L (JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while JREA.L is a Asia Pacific Equities fund actively managed by JPMorgan. JPCT.L is passively managed, while JREA.L is actively managed. Over the past 3 years, JPCT.L returned 16.92%/yr vs 19.44%/yr for JREA.L. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for JREA.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и JREA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у JREA.L с доходностью 21.91%.
JPCT.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
JREA.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -5.74%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 21.91%
- 1 год
- 37.06%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.L и JREA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 7.54% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -13.34% |
JREA.L JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 21.91% | 29.63% | 8.81% | 4.45% | -11.27% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and JREA.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between JPCT.L and JREA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. JREA.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
JREA.L
Сравнение JPCT.L c JREA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | JREA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.13 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 9.72 | -2.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и JREA.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки JREA.L в -28.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и JREA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | JREA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -28.16% | +1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -11.77% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -18.58% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.83% | +8.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.39% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.80% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и JREA.L
Текущая волатильность для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) составляет 3.11%, в то время как у JPM AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREA.L) волатильность равна 8.96%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | JREA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.96% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 19.06% | -8.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 21.20% | -8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 19.58% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 19.58% | -4.25% |
Сравнение комиссий JPCT.L и JREA.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JREA.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и JREA.L
Ни JPCT.L, ни JREA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and JREA.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for JREA.L.
JPCT.L is categorized as Global Equities, while JREA.L is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.30% for JREA.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и JREA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор