Сравнение JPCT.L с JREC.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and JREC.L (JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while JREC.L is a China Equities fund actively managed by JPMorgan. JPCT.L is passively managed, while JREC.L is actively managed. Over the past 3 years, JPCT.L returned 16.92%/yr vs 11.15%/yr for JREC.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.40%/yr for JREC.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и JREC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у JREC.L с доходностью 9.52%.
JPCT.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.79%
- 6 месяцев
- 5.82%
- С начала года
- 7.54%
- 1 год
- 18.68%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.48%
- 10 лет*
- —
JREC.L
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -1.59%
- 6 месяцев
- 5.36%
- С начала года
- 9.52%
- 1 год
- 33.22%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.L и JREC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 7.54% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -12.65% |
JREC.L JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) | 9.52% | 28.38% | 9.65% | -13.02% | -19.50% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and JREC.L is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2022 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. JREC.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
JREC.L
Сравнение JPCT.L c JREC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | JREC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 4.53 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | 12.00 | -4.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и JREC.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки JREC.L в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и JREC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -37.92% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -7.22% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -27.06% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.30% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -18.94% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.73% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и JREC.L
Текущая волатильность для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) составляет 3.11%, в то время как у JPM China A Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF USD (Acc) (JREC.L) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | JREC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.90% | -5.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.66% | 14.69% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 18.76% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 23.02% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 23.02% | -7.69% |
Сравнение комиссий JPCT.L и JREC.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JREC.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и JREC.L
Ни JPCT.L, ни JREC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and JREC.L have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.40% for JREC.L.
JPCT.L is categorized as Global Equities, while JREC.L is China Equities. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.40% for JREC.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и JREC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор