PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение JPCT.L с JEPQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.L с JEPQ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and JEPQ.L (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while JEPQ.L is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan. JPCT.L is passively managed, while JEPQ.L is actively managed. Over the past year, JPCT.L returned 16.45% vs 19.61% for JEPQ.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.L.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.L и JEPQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPCT.L показывает доходность 6.18%, а JEPQ.L немного выше – 6.36%.

JPCT.L

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.36%
6 месяцев
4.66%
С начала года
6.18%
1 год
16.45%
3 года*
16.26%
5 лет*
10.20%
10 лет*
—

JEPQ.L

1 день
-2.06%
1 месяц
-2.79%
6 месяцев
5.26%
С начала года
6.36%
1 год
19.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.L и JEPQ.L

2026 (YTD)20252024
JPCT.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)		6.18%19.79%0.36%
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		6.36%14.79%4.48%

Correlation

The correlation between JPCT.L and JEPQ.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.

0.79

The correlation between JPCT.L and JEPQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с JPCT.L:
JPCT.L с JREC.LJPCT.L с JSET.LJPCT.L с HBKU.LJPCT.L с JREA.LJPCT.L с JRZD.LJPCT.L с JU13.LJPCT.L с FLES.L
Часто сравнивают с JEPQ.L:
JEPQ.L с JEQP.LJEPQ.L с JEPQJEPQ.L с GPIQJEPQ.L с JEPI.LJEPQ.L с PDIJEPQ.L с WINC.ASJEPQ.L с QYLE.DE

Доходность на риск

JPCT.L vs. JEPQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.L
Ранг доходности на риск JPCT.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ.L
Ранг доходности на риск JEPQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ.L: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.L c JEPQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPCT.LJEPQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.48

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.20

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.36

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

9.69

-2.93

JPCT.L vs. JEPQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.L на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ.L равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.L и JEPQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPCT.L и JEPQ.L

Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что больше максимальной просадки JEPQ.L в -20.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и JEPQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.LJEPQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.59%

-20.08%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.25%

-8.31%

-1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.82%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-3.76%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-2.68%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.02%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.L и JEPQ.L

Текущая волатильность для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) составляет 3.38%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist) (JEPQ.L) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.LJEPQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.38%

5.08%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

10.42%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

13.28%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

16.33%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.33%

16.33%

-1.00%

Сравнение комиссий JPCT.L и JEPQ.L

JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JEPQ.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.L и JEPQ.L

JPCT.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%.

ПозицияTTM20252024
JEPQ.L
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF USD (Dist)		10.35%10.06%0.74%
JPCT.L
JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JPCT.L and JEPQ.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.L.

JPCT.L is categorized as Global Equities, while JEPQ.L is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.35% for JEPQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и JEPQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор