Сравнение JPCT.L с IWVL.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - JPCT.L tracks the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index while IWVL.L tracks the MSCI World Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs 16.15%/yr for IWVL.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for IWVL.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и IWVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 27.44%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
IWVL.L
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.00%
- 6 месяцев
- 23.16%
- С начала года
- 27.44%
- 1 год
- 54.19%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам JPCT.L и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -18.49% | 23.68% | 10.79% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 27.44% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | 16.34% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and IWVL.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.83 |
The correlation between JPCT.L and IWVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
IWVL.L
Сравнение JPCT.L c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.56 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 6.17 | -4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 20.77 | -14.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и IWVL.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -39.30% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -8.74% | -1.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -14.46% | -3.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -26.55% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -5.96% | +4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -7.44% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.60% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и IWVL.L
Текущая волатильность для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) составляет 3.38%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.01% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 14.90% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 17.03% | -3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 16.28% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 16.90% | -1.57% |
Сравнение комиссий JPCT.L и IWVL.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IWVL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и IWVL.L
Ни JPCT.L, ни IWVL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and IWVL.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPCT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPCT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for IWVL.L.
JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while IWVL.L tracks MSCI World Enhanced Value Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.25% for IWVL.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор