Сравнение JPCT.L с G500.L
JPCT.L (JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - JPCT.L is a Global Equities fund tracking the Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.L returned 10.20%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JPCT.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности JPCT.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPCT.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPCT.L показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у G500.L с доходностью 8.57%.
JPCT.L
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.36%
- 6 месяцев
- 4.66%
- С начала года
- 6.18%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 16.26%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPCT.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPCT.L JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) | 6.18% | 19.79% | 17.53% | 23.63% | -18.49% | 23.68% | 10.79% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 15.50% |
Correlation
The correlation between JPCT.L and G500.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2020 г. | 0.90 |
The correlation between JPCT.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPCT.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
JPCT.L
G500.L
Сравнение JPCT.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPCT.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.56 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 5.87 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPCT.L и G500.L
Максимальная просадка JPCT.L за все время составила -26.59%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPCT.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.59% | -39.54% | +12.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -12.56% | +2.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.82% | -17.75% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -39.54% | +12.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.93% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -8.08% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 3.35% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPCT.L и G500.L
Текущая волатильность для JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD (Acc) (JPCT.L) составляет 3.38%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что JPCT.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPCT.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 3.77% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.74% | 11.77% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 15.07% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.71% | 20.38% | -4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 20.09% | -4.76% |
Сравнение комиссий JPCT.L и G500.L
JPCT.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPCT.L и G500.L
Ни JPCT.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPCT.L and G500.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, G500.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
G500.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for JPCT.L.
JPCT.L is categorized as Global Equities, while G500.L is US Equities. JPCT.L tracks Solactive J.P. Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity CTB Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для JPCT.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор