PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPCT.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPCT.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JPCT.DE (JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds - JPCT.DE tracks the Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPCT.DE returned 11.53%/yr vs 6.68%/yr for AMEC.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPCT.DE charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности JPCT.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPCT.DE показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

JPCT.DE

1 день
0.24%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
7.37%
1 год
18.55%
3 года*
15.09%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPCT.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
JPCT.DE
JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)		7.39%6.84%24.37%19.66%-14.19%34.64%2.14%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%1.49%

Correlation

The correlation between JPCT.DE and AMEC.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2020 г.

0.75

The correlation between JPCT.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc)

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с JPCT.DE:
JPCT.DE с PABG.LJPCT.DE с JCTRJPCT.DE с JEPQJPCT.DE с QDTEJPCT.DE с SCHGJPCT.DE с ARCCJPCT.DE с PFFA
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

JPCT.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPCT.DE
Ранг доходности на риск JPCT.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPCT.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPCT.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPCT.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPCT.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPCT.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JPCT.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.65

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.65

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.09

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.45

16.11

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JPCT.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPCT.DE на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа AMEC.DE равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPCT.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JPCT.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.65

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.38

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.44

+0.52

Просадки

Сравнение просадок JPCT.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка JPCT.DE за все время составила -22.18%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPCT.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPCT.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.18%

-35.49%

+13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.02%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-24.98%

+2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.18%

-27.33%

+5.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-1.34%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-11.50%

+7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

2.86%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности JPCT.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) (JPCT.DE) составляет 2.80%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что JPCT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPCT.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

6.73%

-3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.42%

13.09%

-4.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

17.36%

-5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.13%

17.51%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

19.22%

-5.33%

Сравнение комиссий JPCT.DE и AMEC.DE

JPCT.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPCT.DE и AMEC.DE

Ни JPCT.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

JPCT.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JPCT.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JPCT.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

JPCT.DE tracks Solactive JP Morgan Asset Management Carbon Transition Global Equity, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for JPCT.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPCT.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор