PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMEC.DE с F50A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMEC.DE с F50A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds from Amundi - AMEC.DE tracks the Solactive Smart City while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEC.DE returned 6.68%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.

Доходность

Сравнение доходности AMEC.DE и F50A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у F50A.DE с доходностью 10.81%.

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.34%
1 год
24.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEC.DE и F50A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%2.64%
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-13.61%32.73%-0.41%

Correlation

The correlation between AMEC.DE and F50A.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г.

0.75

The correlation between AMEC.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с XG12.DEAMEC.DE с JPGL.DE
Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с ACLT.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DE

Доходность на риск

AMEC.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEC.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMEC.DEF50A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.17

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
3.05

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

3.66

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

14.61

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMEC.DE vs. F50A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEC.DE на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа F50A.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEC.DE и F50A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMEC.DEF50A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.88

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.71

-0.28

Просадки

Сравнение просадок AMEC.DE и F50A.DE

Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, что больше максимальной просадки F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и F50A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMEC.DEF50A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-32.88%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.62%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-21.49%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-21.49%

-5.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.39%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.72%

-6.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.66%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEC.DE и F50A.DE

Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMEC.DEF50A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.63%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.95%

+5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

11.18%

+6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.60%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

17.70%

+1.52%

Сравнение комиссий AMEC.DE и F50A.DE

AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEC.DE и F50A.DE

Ни AMEC.DE, ни F50A.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

AMEC.DE and F50A.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.05% for F50A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и F50A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор