PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AMEC.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AMEC.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%.


AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.78%
С начала года
30.58%
6 месяцев
29.29%
1 год
46.14%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.28%
1 год
23.73%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMEC.DE и UBU7.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF
30.58%9.65%16.27%1.43%-18.74%9.30%9.10%3.62%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%4.01%

Correlation

The correlation between AMEC.DE and UBU7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.80

The correlation between AMEC.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Index Smart City UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Доходность на риск

AMEC.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина

UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMEC.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMEC.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.40

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

3.58

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

14.23

+1.88

AMEC.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMEC.DE на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMEC.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AMEC.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.39

Просадки

Сравнение просадок AMEC.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и UBU7.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AMEC.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.49%

-33.84%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-6.61%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.98%

-21.69%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.33%

-21.69%

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.31%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-4.24%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.66%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности AMEC.DE и UBU7.DE

Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AMEC.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

2.57%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.09%

7.61%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

11.04%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.11%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

15.11%

+4.11%

Сравнение комиссий AMEC.DE и UBU7.DE

AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AMEC.DE и UBU7.DE

AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы


AMEC.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор