Сравнение AMEC.DE с UBU7.DE
AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) and UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) are both Global Equities funds - AMEC.DE tracks the Solactive Smart City while UBU7.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, AMEC.DE returned 6.68%/yr vs 12.72%/yr for UBU7.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. AMEC.DE charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for UBU7.DE.
Доходность
Сравнение доходности AMEC.DE и UBU7.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMEC.DE показывает доходность 30.58%, что значительно выше, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%.
AMEC.DE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- 10.78%
- С начала года
- 30.58%
- 6 месяцев
- 29.29%
- 1 год
- 46.14%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- —
UBU7.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам AMEC.DE и UBU7.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 30.58% | 9.65% | 16.27% | 1.43% | -18.74% | 9.30% | 9.10% | 3.62% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 10.81% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 32.24% | 5.15% | 4.01% |
Correlation
The correlation between AMEC.DE and UBU7.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between AMEC.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMEC.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск
AMEC.DE
UBU7.DE
Сравнение AMEC.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMEC.DE | UBU7.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 3.58 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 14.23 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMEC.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.14 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.89 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.82 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок AMEC.DE и UBU7.DE
Максимальная просадка AMEC.DE за все время составила -35.49%, примерно равная максимальной просадке UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMEC.DE и UBU7.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMEC.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -33.84% | -1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -6.61% | -2.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -21.69% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.33% | -21.69% | -5.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -0.31% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -4.24% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.86% | 1.66% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMEC.DE и UBU7.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что AMEC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMEC.DE | UBU7.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 2.57% | +4.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.09% | 7.61% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.36% | 11.04% | +6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 14.11% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 15.11% | +4.11% |
Сравнение комиссий AMEC.DE и UBU7.DE
AMEC.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMEC.DE и UBU7.DE
AMEC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMEC.DE Amundi Index Smart City UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
AMEC.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.
AMEC.DE tracks Solactive Smart City, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.35% for AMEC.DE and 0.10% for UBU7.DE.
Подберите оптимальное распределение для AMEC.DE и UBU7.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор