Сравнение JPBM.L с SEMB.L
JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and SEMB.L (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from JPMorgan and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.L returned 3.70%/yr vs 4.65%/yr for SEMB.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. JPBM.L charges 0.39%/yr vs 0.45%/yr for SEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и SEMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как SEMB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEMB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность 2.24%, что значительно ниже, чем у SEMB.L с доходностью 2.75%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
SEMB.L
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 14.74%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 4.65%
- 10 лет*
- 5.65%
Сравнение доходности по годам JPBM.L и SEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 7.13% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 2.75% | 8.06% | 9.19% | 6.03% | -7.53% | 0.41% | 3.12% | 13.82% | 7.71% |
Correlation
The correlation between JPBM.L and SEMB.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.96 |
The correlation between JPBM.L and SEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPBM.L vs. SEMB.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
SEMB.L
Сравнение JPBM.L c SEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | SEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.44 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 3.98 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 12.19 | -2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | SEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.46 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.82 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и SEMB.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки SEMB.L в -21.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и SEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPBM.L | SEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -21.74% | +2.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.69% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -8.69% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -13.70% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -4.52% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.21% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и SEMB.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 1.62%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) (SEMB.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | SEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.77% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.41% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 5.96% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 8.76% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 10.67% | -0.46% |
Сравнение комиссий JPBM.L и SEMB.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SEMB.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и SEMB.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности SEMB.L в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEMB.L iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 7.83% | 7.87% | 7.27% | 7.21% | 6.70% | 5.35% | 5.28% | 6.25% | 6.15% | 6.48% | 6.88% | 7.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, JPBM.L and SEMB.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, JPBM.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPBM.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for SEMB.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.L and 0.45% for SEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для JPBM.L и SEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор