Сравнение JPBM.L с LEMB.L
JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) are both Emerging Markets Bonds funds tracking the JPM EMBI Global Diversified TR USD, from JPMorgan and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.L returned 3.70%/yr vs 2.25%/yr for LEMB.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JPBM.L charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for LEMB.L.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и LEMB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как LEMB.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LEMB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPBM.L показывает доходность 2.24%, а LEMB.L немного ниже – 2.17%.
JPBM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 2.24%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 13.68%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- —
LEMB.L
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.33%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- 2.95%
Сравнение доходности по годам JPBM.L и LEMB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 2.24% | 6.76% | 4.67% | 4.36% | -5.01% | 0.35% | 3.05% | 16.46% | 7.13% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 2.17% | 4.47% | 2.42% | 3.79% | -6.69% | -1.30% | 1.22% | 9.57% | 8.16% |
Correlation
The correlation between JPBM.L and LEMB.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between JPBM.L and LEMB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPBM.L vs. LEMB.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
LEMB.L
Сравнение JPBM.L c LEMB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JPBM.L | LEMB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.54 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.23 | 7.60 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JPBM.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 1.74 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.23 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и LEMB.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -19.74%, что меньше максимальной просадки LEMB.L в -23.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и LEMB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPBM.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.74% | -23.69% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -4.62% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | -8.77% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.03% | -13.94% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.15% | +4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -10.59% | +5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | 1.55% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и LEMB.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 1.62%, в то время как у Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | LEMB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 2.03% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 5.39% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.15% | 6.73% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 9.72% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.21% | 12.02% | -1.81% |
Сравнение комиссий JPBM.L и LEMB.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии LEMB.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и LEMB.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что больше доходности LEMB.L в 5.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 6.86% | 7.14% | 6.80% | 6.27% | 6.59% | 5.57% | 5.57% | 5.84% | 5.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
JPBM.L and LEMB.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.L.
Both ETFs track JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Amundi. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.L and 0.30% for LEMB.L.
Подберите оптимальное распределение для JPBM.L и LEMB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор