Сравнение LEMB.L с EMLO.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L).

LEMB.L и EMLO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LEMB.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 25 окт. 2018 г.. EMLO.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LEMB.L и EMLO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LEMB.L и EMLO.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist	-0.89%	12.48%	0.66%	9.26%	-16.61%	-2.23%	4.28%	13.91%	3.41%
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	-1.37%	20.78%	-1.65%	14.21%	-14.51%	-7.45%	1.46%	14.05%	6.04%

Разные валюты инструментов

LEMB.L торгуется в USD, в то время как EMLO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLO.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LEMB.L показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у EMLO.L с доходностью -1.37%.

LEMB.L

1 день: 0.95%

1 месяц: -1.65%

С начала года: -0.89%

6 месяцев: 1.94%

1 год: 8.12%

3 года*: 6.21%

5 лет*: 1.26%

10 лет*: 2.21%

EMLO.L

1 день: 1.22%

1 месяц: -4.04%

С начала года: -1.37%

6 месяцев: 2.28%

1 год: 13.69%

3 года*: 8.54%

5 лет*: 2.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Название символа

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с LEMB.L:

LEMB.L с GLD LEMB.L с VEMA.L LEMB.L с EMGB.L LEMB.L с XUEM.L LEMB.L с 500G.L LEMB.L с ACWL.L LEMB.L с BNKE.L

Часто сравнивают с EMLO.L:

EMLO.L с SBEM.L EMLO.L с EMGB.L EMLO.L с EMDL.L EMLO.L с VEMA.L EMLO.L с SEML.L EMLO.L с EMBE.L EMLO.L с VEMT.L

Сравнение комиссий LEMB.L и EMLO.L

LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии EMLO.L в 0.47%.

EMLO.L

UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis

LEMB.L

Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

LEMB.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LEMB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMLO.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LEMB.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	LEMB.L	EMLO.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.27	1.95	-0.68
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.75	2.68	-0.93
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	1.37	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.75	2.03	-0.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.62	9.00	-1.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LEMB.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LEMB.L на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа EMLO.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LEMB.L и EMLO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	LEMB.L	EMLO.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.27	1.95	-0.68
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.14	0.28	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.22	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.29	0.35	-0.06

Корреляция

Корреляция между LEMB.L и EMLO.L составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB.L и EMLO.L

Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что меньше доходности EMLO.L в 5.60%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist	5.34%	5.29%	3.59%	5.90%	5.73%	4.49%	4.12%	5.12%	5.18%	5.14%	5.41%	6.69%
EMLO.L UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis	5.60%	5.66%	5.13%	4.54%	4.40%	4.95%	4.94%	5.12%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок LEMB.L и EMLO.L

Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки EMLO.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и EMLO.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	LEMB.L	EMLO.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-27.40%	-20.42%	-6.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.84%	-4.77%	-0.07%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-26.85%	-11.88%	-14.97%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-27.40%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.41%	-3.69%	+1.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.98%	-8.90%	+0.92%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.06%	1.21%	-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB.L и EMLO.L

Текущая волатильность для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) составляет 2.36%, в то время как у UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (EMLO.L) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LEMB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	LEMB.L	EMLO.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.36%	3.27%	-0.91%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.35%	5.17%	-1.82%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	6.41%	6.99%	-0.58%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	8.85%	9.08%	-0.23%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	10.16%	10.02%	+0.14%

Сравнение LEMB.L с EMLO.L

Доходность

Сравнение доходности LEMB.L и EMLO.L

Сравнение доходности по годам LEMB.L и EMLO.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

LEMB.L

EMLO.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий LEMB.L и EMLO.L

Доходность на риск

LEMB.L vs. EMLO.L — Ранг доходности на риск

LEMB.L

EMLO.L

Сравнение LEMB.L c EMLO.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

LEMB.L vs. EMLO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов LEMB.L и EMLO.L

Просадки

Сравнение просадок LEMB.L и EMLO.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности LEMB.L и EMLO.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)