Сравнение LEMB.L с UBXX.L
LEMB.L (Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist) and UBXX.L (UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis) are both Emerging Markets Bonds funds - LEMB.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while UBXX.L tracks the J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LEMB.L returned 1.16%/yr vs 1.30%/yr for UBXX.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. LEMB.L charges 0.30%/yr vs 0.47%/yr for UBXX.L.
Доходность
Сравнение доходности LEMB.L и UBXX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
LEMB.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LEMB.L показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью 1.89%.
LEMB.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 10.73%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.19%
UBXX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 6.98%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LEMB.L и UBXX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 1.79% | 12.48% | 0.66% | 9.26% | -16.61% | -2.23% | 4.28% | 13.91% | -1.04% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 1.89% | 17.99% | 5.23% | 12.79% | -20.58% | -1.01% | 4.80% | 10.19% | -8.98% |
Correlation
The correlation between LEMB.L and UBXX.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2018 г. | 0.45 |
The correlation between LEMB.L and UBXX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LEMB.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск
LEMB.L
UBXX.L
Сравнение LEMB.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LEMB.L | UBXX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.18 | +1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 3.48 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LEMB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 0.90 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.18 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок LEMB.L и UBXX.L
Максимальная просадка LEMB.L за все время составила -27.40%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LEMB.L и UBXX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LEMB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.40% | -35.97% | +8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.74% | -5.87% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.59% | -9.25% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.85% | -35.97% | +9.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.90% | +1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -10.61% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 2.00% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LEMB.L и UBXX.L
Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist (LEMB.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) имеют волатильность 2.05% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LEMB.L | UBXX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 2.13% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 5.90% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.25% | 7.76% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.89% | 10.76% | -1.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.18% | 11.14% | -0.96% |
Сравнение комиссий LEMB.L и UBXX.L
LEMB.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LEMB.L и UBXX.L
Дивидендная доходность LEMB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что меньше доходности UBXX.L в 6.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEMB.L Lyxor iBoxx USD Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF - Dist | 5.20% | 5.29% | 3.59% | 5.90% | 5.73% | 4.49% | 4.12% | 5.12% | 5.18% | 5.14% | 5.41% | 6.69% |
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis | 6.47% | 25.71% | 7.05% | 4.76% | 4.40% | 3.91% | 4.43% | 6.18% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LEMB.L and UBXX.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LEMB.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LEMB.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.47% for UBXX.L.
LEMB.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while UBXX.L tracks J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.30% for LEMB.L and 0.47% for UBXX.L.
Подберите оптимальное распределение для LEMB.L и UBXX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор