Сравнение JPBM.L с IEML.L
JPBM.L (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) and IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - JPBM.L tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD while IEML.L tracks the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, JPBM.L returned 2.58%/yr vs 2.37%/yr for IEML.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JPBM.L charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for IEML.L.
Доходность
Сравнение доходности JPBM.L и IEML.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPBM.L торгуется в GBP, в то время как IEML.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEML.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPBM.L показывает доходность 4.06%, что значительно выше, чем у IEML.L с доходностью 2.64%.
JPBM.L
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 4.60%
- 1 год
- 14.03%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- —
IEML.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.23%
- С начала года
- 2.64%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.37%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение доходности по годам JPBM.L и IEML.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 4.06% | 5.64% | 3.59% | 3.47% | -6.16% | -1.16% | 1.79% | 14.95% | -23.49% |
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.64% | 9.86% | -0.91% | 5.73% | -0.22% | -9.59% | -1.19% | 7.49% | -1.28% |
Correlation
The correlation between JPBM.L and IEML.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPBM.L vs. IEML.L — Ранг доходности на риск
JPBM.L
IEML.L
Сравнение JPBM.L c IEML.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) и iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPBM.L | IEML.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.28 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.21 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 6.62 | +2.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPBM.L и IEML.L
Максимальная просадка JPBM.L за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки IEML.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPBM.L и IEML.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPBM.L | IEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -32.23% | +1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -5.03% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.64% | -5.03% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.66% | -11.49% | -2.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -1.11% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.39% | -11.47% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.68% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPBM.L и IEML.L
Текущая волатильность для JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.L) составляет 1.55%, в то время как у iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что JPBM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEML.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPBM.L | IEML.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.18% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.53% | 6.84% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 7.73% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.64% | 8.74% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.00% | 10.56% | +3.44% |
Сравнение комиссий JPBM.L и IEML.L
JPBM.L берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии IEML.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPBM.L и IEML.L
Дивидендная доходность JPBM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.69%, что меньше доходности IEML.L в 6.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
JPBM.L JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 5.69% | 6.11% | 5.75% | 5.44% | 5.36% | 4.05% | 4.34% | 4.56% | 3.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPBM.L and IEML.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPBM.L is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPBM.L is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
JPBM.L tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD, while IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.39% for JPBM.L and 0.50% for IEML.L.
Подберите оптимальное распределение для JPBM.L и IEML.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор