Сравнение IEML.L с CSP1.L
IEML.L (iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IEML.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IEML.L returned 2.10%/yr vs 15.49%/yr for CSP1.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. IEML.L charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности IEML.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IEML.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IEML.L показывает доходность 0.54%, что значительно ниже, чем у CSP1.L с доходностью 7.38%. За последние 10 лет акции IEML.L уступали акциям CSP1.L по среднегодовой доходности: 2.10% против 15.49% соответственно.
IEML.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- 2.10%
CSP1.L
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 12.84%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение доходности по годам IEML.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.54% | 18.29% | -2.61% | 11.29% | -10.82% | -10.44% | 1.80% | 11.74% | -7.21% | 13.67% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 7.38% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -5.65% | 21.38% |
Correlation
The correlation between IEML.L and CSP1.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2011 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IEML.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
IEML.L
CSP1.L
Сравнение IEML.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEML.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.49 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.78 | 10.32 | -6.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IEML.L и CSP1.L
Максимальная просадка IEML.L за все время составила -36.66%, что больше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEML.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IEML.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.66% | -33.51% | -3.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.28% | -8.68% | +2.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.04% | -19.33% | +10.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.01% | -25.16% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.17% | -33.51% | +5.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -3.17% | -6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.01% | -4.08% | -14.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.10% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEML.L и CSP1.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (IEML.L) составляет 2.48%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что IEML.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IEML.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.78% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.12% | 8.59% | -1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.92% | 11.56% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.25% | 20.99% | -11.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.04% | 18.88% | -8.84% |
Сравнение комиссий IEML.L и CSP1.L
IEML.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEML.L и CSP1.L
Дивидендная доходность IEML.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, тогда как CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEML.L iShares J.P. Morgan Emerging Markets Local Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 6.86% | 5.16% | 5.69% | 5.02% | 5.54% | 4.67% | 4.83% | 5.24% | 5.71% | 4.99% | 5.50% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
IEML.L and CSP1.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for IEML.L.
IEML.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CSP1.L is S&P 500. IEML.L tracks J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.50% for IEML.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для IEML.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор