Сравнение JPAS.L с XT01.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while XT01.L is a Government Bonds fund tracking the FTSE US Treasury Short Duration Index. JPAS.L is actively managed, while XT01.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.11%/yr vs 3.90%/yr for XT01.L. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for XT01.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и XT01.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.62%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -4.43% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.62% | -2.79% | 6.91% | -0.75% | 12.89% | 1.36% | -4.63% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and XT01.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 1.00 |
The correlation between JPAS.L and XT01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
XT01.L
Сравнение JPAS.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.82 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 2.05 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и XT01.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что больше максимальной просадки XT01.L в -15.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -15.30% | -10.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -4.47% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -9.74% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -15.30% | -0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -5.59% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -7.24% | -7.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.79% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и XT01.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) имеют волатильность 1.77% и 1.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.75% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 4.72% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.38% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 8.35% | -0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 8.30% | +3.94% |
Сравнение комиссий JPAS.L и XT01.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XT01.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и XT01.L
Ни JPAS.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, JPAS.L and XT01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XT01.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XT01.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JPAS.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while XT01.L is Government Bonds. They also come from different issuers: JPMorgan and Xtrackers. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.06% for XT01.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор