- ISIN
- IE00BG8BCY43
- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 3 апр. 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности JPAS.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции JPAS.L — £93. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции JPAS.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £1,223.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) показал доход в 1.52% с начала года и 3.93% за последние 12 месяцев.
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 13.08%
Доходность JPAS.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 апр. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.02%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2022 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был апр. 2019 г. с доходностью -23.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении JPAS.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 23 сент. 2022 г. с доходностью +2.9%, в то время как худший день был 10 апр. 2019 г. с доходностью -23.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.57% | 2.16% | 1.93% | -2.29% | 1.03% | 1.89% | -1.53% | 1.52% | |||||
| 2025 | 1.37% | -0.78% | -2.26% | -2.76% | -0.77% | -1.04% | 3.98% | -1.55% | 0.86% | 2.68% | -0.39% | -1.21% | -2.07% |
| 2024 | 0.74% | 1.03% | 0.42% | 1.30% | -1.05% | 1.19% | -0.97% | -1.72% | -1.40% | 4.34% | 1.69% | 1.63% | 7.27% |
| 2023 | -1.68% | 1.87% | -1.89% | -1.11% | 1.64% | -2.23% | -0.74% | 1.98% | 4.32% | 1.08% | -3.54% | -0.13% | -0.71% |
| 2022 | 0.33% | -0.14% | 1.95% | 4.65% | -0.25% | 3.48% | 0.02% | 4.86% | 4.51% | -2.99% | -3.15% | -0.45% | 13.13% |
| 2021 | -0.37% | -1.49% | 1.01% | -0.16% | -2.53% | 2.70% | -0.65% | 1.10% | 1.91% | -1.47% | 3.30% | -1.81% | 1.38% |
Метрики бенчмарка
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) has an annualized alpha of -0.73%, beta of 0.06, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 03, 2019.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -17.70%), but participation in market rallies was also limited (-8.38%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.73%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -8.38%
- Участие в снижении
- -17.70%
Комиссия
Комиссия JPAS.L составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
JPAS.L имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 2.47 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 8.98 | -6.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) показал максимальную просадку в 26.18%, зарегистрированную 18 мая 2021 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) составляет 6.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-26.18%май 2021 г. | 2y 1mo | — | 7y 3moапр. 2019 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| JPAS.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -37.07% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -8.03% | +3.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -22.15% | +12.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -22.15% | +6.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.55% | -5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -5.29% | -9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.20% | -0.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с JPAS.L
Добавьте JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с JPAS.L