Сравнение JPAS.L с FGBL.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and FGBL.L (First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc)) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while FGBL.L is a Dividend fund tracking the Nasdaq Global High Equity Income NTR Index. JPAS.L is actively managed, while FGBL.L is passively managed. Over the past 5 years, JPAS.L returned 4.18%/yr vs 12.90%/yr for FGBL.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.60%/yr for FGBL.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и FGBL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как FGBL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FGBL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у FGBL.L с доходностью 13.76%.
JPAS.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
FGBL.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 29.77%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 9.29%
Сравнение доходности по годам JPAS.L и FGBL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.84% | -2.07% | 7.27% | -0.71% | 13.13% | 1.38% | -1.17% | -22.44% |
FGBL.L First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) | 13.76% | 30.51% | 6.22% | 11.15% | 3.62% | 10.79% | -8.84% | 2.58% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and FGBL.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. FGBL.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
FGBL.L
Сравнение JPAS.L c FGBL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | FGBL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.57 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 5.22 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 18.20 | -16.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и FGBL.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки FGBL.L в -40.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и FGBL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | FGBL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -40.36% | +14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -5.68% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | -12.45% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | -12.45% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -0.03% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.96% | -8.01% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 1.63% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и FGBL.L
Текущая волатильность для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) составляет 1.28%, в то время как у First Trust Global Equity Income UCITS ETF Class A USD (Acc) (FGBL.L) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что JPAS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGBL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | FGBL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.28% | 2.11% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 7.11% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.35% | 9.33% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 11.86% | -3.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 13.92% | -1.68% |
Сравнение комиссий JPAS.L и FGBL.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FGBL.L в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и FGBL.L
Ни JPAS.L, ни FGBL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and FGBL.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.60% for FGBL.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while FGBL.L is Dividend. They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.60% for FGBL.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и FGBL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор