Сравнение JPAS.L с U03A.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and U03A.L (iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. JPAS.L is actively managed, while U03A.L is passively managed. Over the past year, JPAS.L returned 3.93% vs 3.00% for U03A.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for U03A.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и U03A.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как U03A.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения U03A.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JPAS.L показывает доходность 1.52%, а U03A.L немного ниже – 1.45%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
U03A.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.64%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и U03A.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.63% |
U03A.L iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) | 1.45% | -2.34% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and U03A.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2025 г. | 0.80 |
The correlation between JPAS.L and U03A.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. U03A.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
U03A.L
Сравнение JPAS.L c U03A.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | U03A.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 0.58 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 1.56 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и U03A.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что больше максимальной просадки U03A.L в -6.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и U03A.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -6.63% | -19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -5.18% | +0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -2.52% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -2.75% | -12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 1.92% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и U03A.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и iShares USD Treasury Bond 0-3 Month UCITS ETF USD (Acc) (U03A.L) имеют волатильность 1.77% и 1.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | U03A.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.74% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.05% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 6.62% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 7.03% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 7.03% | +5.21% |
Сравнение комиссий JPAS.L и U03A.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии U03A.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и U03A.L
Ни JPAS.L, ни U03A.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and U03A.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U03A.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U03A.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JPAS.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.07% for U03A.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и U03A.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор