Сравнение JPAS.L с JEIP.L
JPAS.L (JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc)) and JEIP.L (JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - JPAS.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan, while JEIP.L is a Derivative Income fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, JPAS.L returned 3.93% vs 9.26% for JEIP.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JPAS.L charges 0.18%/yr vs 0.35%/yr for JEIP.L.
Доходность
Сравнение доходности JPAS.L и JEIP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JPAS.L торгуется в GBP, в то время как JEIP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEIP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JPAS.L показывает доходность 1.52%, что значительно ниже, чем у JEIP.L с доходностью 2.82%.
JPAS.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.87%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
JEIP.L
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 2.82%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JPAS.L и JEIP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 1.52% | -2.07% | 4.32% |
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 2.82% | 0.86% | -20.56% |
Correlation
The correlation between JPAS.L and JEIP.L is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JPAS.L vs. JEIP.L — Ранг доходности на риск
JPAS.L
JEIP.L
Сравнение JPAS.L c JEIP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JPAS.L | JEIP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.49 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 4.03 | -1.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JPAS.L и JEIP.L
Максимальная просадка JPAS.L за все время составила -26.18%, что меньше максимальной просадки JEIP.L в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPAS.L и JEIP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JPAS.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.18% | -30.22% | +4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.36% | -6.18% | +1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -17.68% | +10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.97% | -20.90% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 2.29% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JPAS.L и JEIP.L
JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) (JPAS.L) и JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist (JEIP.L) имеют волатильность 1.77% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JPAS.L | JEIP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.84% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.71% | 5.97% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.37% | 8.32% | -1.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.32% | 19.44% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.24% | 19.44% | -7.20% |
Сравнение комиссий JPAS.L и JEIP.L
JPAS.L берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JEIP.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JPAS.L и JEIP.L
JPAS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEIP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JEIP.L JPM US Equity Premium Income Active UCITS ETF USD Dist | 7.72% | 7.18% | 0.61% |
JPAS.L JPM USD Ultra-Short Income Active UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JPAS.L and JEIP.L have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JPAS.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JPAS.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.35% for JEIP.L.
JPAS.L is categorized as Ultrashort Bond, while JEIP.L is Derivative Income. Their fees differ too: 0.18% for JPAS.L and 0.35% for JEIP.L.
Подберите оптимальное распределение для JPAS.L и JEIP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор