PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPSX с EPDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOPSX с EPDIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX).

JOPSX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 29 сент. 2016 г.. EPDIX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 9 янв. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPSX и EPDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPSX и EPDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPSX
JOHCM International Opportunities Fund		0.00%27.04%4.67%19.55%-0.58%51.14%8.23%18.17%-7.58%18.67%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		5.87%62.35%0.87%7.85%1.53%8.04%9.23%13.33%-10.74%15.20%

Доходность по периодам

JOPSX

1 день
0.84%
1 месяц
-9.10%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
14.62%
3 года*
13.81%
5 лет*
18.42%
10 лет*
—

EPDIX

1 день
0.07%
1 месяц
-9.48%
С начала года
5.87%
6 месяцев
16.80%
1 год
44.92%
3 года*
20.84%
5 лет*
14.71%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM International Opportunities Fund

EuroPac International Dividend Income Fund

Часто сравнивают с JOPSX:
JOPSX с VOOJOPSX с FZILXJOPSX с VTIAXJOPSX с FMDGXJOPSX с FXAIXJOPSX с JOEMXJOPSX с JOMMX
Часто сравнивают с EPDIX:
EPDIX с SPYEPDIX с EPIVXEPDIX с GLDEPDIX с SCHDEPDIX с SCHYEPDIX с VOOEPDIX с VXUS

Сравнение комиссий JOPSX и EPDIX

JOPSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии EPDIX в 1.25%.

EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund
JOPSX
JOHCM International Opportunities Fund

Доходность на риск

JOPSX vs. EPDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPSX
Ранг доходности на риск JOPSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPSX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPSX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPSX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPSX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
EPDIX
Ранг доходности на риск EPDIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPDIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPDIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPDIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPDIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPSX c EPDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) и EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPSXEPDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.80

-2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

3.33

-2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.54

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

4.08

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

16.78

-11.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPSX vs. EPDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPSX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EPDIX равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPSX и EPDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPSXEPDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.80

-2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.06

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.46

+0.19

Корреляция

Корреляция между JOPSX и EPDIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPSX и EPDIX

Дивидендная доходность JOPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности EPDIX в 6.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPSX
JOHCM International Opportunities Fund		2.80%2.80%5.80%0.61%2.13%47.16%2.30%2.24%2.00%6.26%0.00%0.00%
EPDIX
EuroPac International Dividend Income Fund		6.72%7.71%4.09%3.32%2.81%2.31%1.92%2.68%3.00%2.93%2.47%3.88%

Просадки

Сравнение просадок JOPSX и EPDIX

Максимальная просадка JOPSX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки EPDIX в -38.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPSX и EPDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOPSXEPDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-38.23%

+7.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-10.92%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-20.98%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-9.48%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.87%

-10.88%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.65%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPSX и EPDIX

Текущая волатильность для JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) составляет 5.03%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund (EPDIX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что JOPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOPSXEPDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

6.47%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

11.36%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

16.09%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.57%

14.01%

+12.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

14.86%

+6.99%