PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPSX с JOMMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JOPSX с JOMMX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

JOPSX (JOHCM International Opportunities Fund) and JOMMX (JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund) are both mutual funds - JOPSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by JOHCM Funds, while JOMMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by JOHCM Funds. Over the past 5 years, JOPSX returned 19.21%/yr vs 6.45%/yr for JOMMX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOPSX charges 0.88%/yr vs 1.49%/yr for JOMMX.

Доходность

Сравнение доходности JOPSX и JOMMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) и JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JOPSX показывает доходность 9.46%, что значительно ниже, чем у JOMMX с доходностью 19.68%.

JOPSX

1 день
-0.94%
1 месяц
-1.55%
С начала года
9.46%
6 месяцев
9.46%
1 год
16.33%
3 года*
16.68%
5 лет*
19.21%
10 лет*
—

JOMMX

1 день
-2.64%
1 месяц
-1.51%
С начала года
19.68%
6 месяцев
19.84%
1 год
32.85%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.45%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JOPSX и JOMMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOPSX
JOHCM International Opportunities Fund		9.46%27.04%4.67%19.55%-0.58%51.14%8.23%18.17%-7.58%18.67%
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		19.68%23.88%4.29%24.91%-21.36%7.22%23.57%18.25%-20.02%28.46%

Correlation

The correlation between JOPSX and JOMMX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.57

The correlation between JOPSX and JOMMX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM International Opportunities Fund

JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JOPSX:
JOPSX с FZILXJOPSX с VOOJOPSX с VTIAXJOPSX с FMDGXJOPSX с JOHIXJOPSX с FXAIXJOPSX с JOEMX
Часто сравнивают с JOMMX:
JOMMX с VEMAXJOMMX с JOHIXJOMMX с EFEIXJOMMX с JOEMXJOMMX с EAEMXJOMMX с BADEXJOMMX с DRESX

Доходность на риск

JOPSX vs. JOMMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPSX
Ранг доходности на риск JOPSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPSX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPSX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
JOMMX
Ранг доходности на риск JOMMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOMMX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOMMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOMMX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOMMX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOMMX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPSX c JOMMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) и JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JOPSXJOMMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.54

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.12

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.91

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

8.57

-1.61

JOPSX vs. JOMMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPSX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JOMMX равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPSX и JOMMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JOPSX и JOMMX

Максимальная просадка JOPSX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки JOMMX в -42.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPSX и JOMMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JOPSXJOMMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-42.63%

+12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-13.61%

+3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.08%

-20.97%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.17%

-36.52%

+14.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-3.41%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-12.33%

+8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

4.41%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPSX и JOMMX

Текущая волатильность для JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) составляет 3.91%, в то время как у JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund (JOMMX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что JOPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOMMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JOPSXJOMMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

7.10%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

23.27%

-12.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

25.63%

-11.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.68%

18.36%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.26%

+3.44%

Сравнение комиссий JOPSX и JOMMX

JOPSX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии JOMMX в 1.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPSX и JOMMX

Дивидендная доходность JOPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности JOMMX в 10.68%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JOMMX
JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund		10.68%12.79%9.45%0.94%1.10%20.78%0.45%0.68%0.53%1.05%2.12%
JOPSX
JOHCM International Opportunities Fund		2.56%2.80%5.80%0.61%2.13%47.16%2.30%2.24%2.00%6.26%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JOPSX and JOMMX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JOMMX has higher volatility (7.10%) compared to JOPSX (3.91%). In terms of maximum drawdown, JOPSX dropped -30.41% vs JOMMX's -42.63%.

JOMMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JOPSX и JOMMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор