Сравнение JOPSX с FMDGX

С начала года, JOPSX показывает доходность 2.83%, что значительно выше, чем у FMDGX с доходностью -6.36%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOPSX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа JOPSX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа FMDGX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPSX и FMDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между JOPSX и FMDGX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность JOPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности FMDGX в 1.98%

Максимальная просадка JOPSX за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPSX и FMDGX.

Текущая волатильность для JOHCM International Opportunities Fund (JOPSX) составляет 5.89%, в то время как у Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) волатильность равна 6.94%. Это указывает на то, что JOPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.