PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOPPX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOPPX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPPX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		-0.45%4.13%3.97%17.12%-12.39%30.51%7.85%0.24%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

JOPPX

1 день
2.23%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.00%
1 год
8.06%
3 года*
7.03%
5 лет*
4.99%
10 лет*
8.63%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Opportunity Fund

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с JOPPX:
JOPPX с JIBFXJOPPX с JIBDXJOPPX с JIBEXJOPPX с JMUNXJOPPX с JEQIXJOPPX с AVEMXJOPPX с FSMDX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с TARKXQCGDX с KAMIXQCGDX с QEVOXQCGDX с FMIMX

Сравнение комиссий JOPPX и QCGDX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
JOPPX
Johnson Opportunity Fund

Доходность на риск

JOPPX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOPPX
Ранг доходности на риск JOPPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOPPX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOPPX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOPPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOPPX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOPPX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOPPXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.65

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

0.99

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.13

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.66

4.42

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCGDX равному 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOPPXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.65

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.50

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между JOPPX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и QCGDX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOPPX
Johnson Opportunity Fund		4.92%4.90%0.00%3.67%4.36%13.04%0.57%4.36%6.75%10.55%2.03%9.61%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и QCGDX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOPPXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.27%

-22.37%

-48.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-8.85%

-3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-20.18%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.87%

-2.22%

-7.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-6.27%

-8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.26%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и QCGDX

Текущая волатильность для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) составляет 5.20%, в то время как у Quantified Common Ground Fund (QCGDX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOPPXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.64%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

9.86%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

13.74%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.81%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

16.56%

+2.64%