Сравнение JOPPX с KMVAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).

JOPPX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 16 мая 1994 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и KMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOPPX и KMVAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
JOPPX Johnson Opportunity Fund	-0.45%	4.13%	3.97%	17.12%	-12.39%	30.51%	7.85%	28.63%	-14.16%	16.95%
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund	1.97%	14.44%	27.82%	20.42%	-16.01%	28.83%	2.96%	27.03%	-19.72%	16.12%

Доходность по периодам

С начала года, JOPPX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции JOPPX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.26% соответственно.

JOPPX

1 день: 2.23%

1 месяц: -6.35%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: 1.00%

1 год: 8.06%

3 года*: 7.03%

5 лет*: 4.99%

10 лет*: 8.63%

KMVAX

1 день: 3.26%

1 месяц: -6.04%

С начала года: 1.97%

6 месяцев: -2.72%

1 год: 23.05%

3 года*: 18.99%

5 лет*: 11.56%

10 лет*: 10.26%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Johnson Opportunity Fund

Название символа

Kirr Marbach Partners Value Fund

Часто сравнивают с JOPPX:

JOPPX с JIBFX JOPPX с JENHX JOPPX с JIBDX JOPPX с JIBEX JOPPX с JMUNX JOPPX с JEQIX JOPPX с AVEMX

Часто сравнивают с KMVAX:

KMVAX с SPY KMVAX с LLSCX KMVAX с QCGDX KMVAX с TLVAX KMVAX с GTSGX KMVAX с TARKX KMVAX с BIGTX

Сравнение комиссий JOPPX и KMVAX

JOPPX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.

KMVAX

Kirr Marbach Partners Value Fund

JOPPX

Johnson Opportunity Fund

Доходность на риск

JOPPX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JOPPX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KMVAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOPPX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	JOPPX	KMVAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.47	1.20	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.83	1.79	-0.96
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.25	-0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.74	2.17	-1.43
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.66	6.23	-3.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOPPX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOPPX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа KMVAX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOPPX и KMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	JOPPX	KMVAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.47	1.20	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.28	0.63	-0.35
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	0.51	-0.06
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.27	0.40	-0.14

Корреляция

Корреляция между JOPPX и KMVAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и KMVAX

Дивидендная доходность JOPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что меньше доходности KMVAX в 5.19%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
JOPPX Johnson Opportunity Fund	4.92%	4.90%	0.00%	3.67%	4.36%	13.04%	0.57%	4.36%	6.75%	10.55%	2.03%	9.61%
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund	5.19%	5.30%	7.58%	3.35%	3.57%	3.72%	1.35%	2.11%	9.38%	6.87%	5.64%	0.34%

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и KMVAX

Максимальная просадка JOPPX за все время составила -71.27%, что больше максимальной просадки KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOPPX и KMVAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	JOPPX	KMVAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-71.27%	-65.81%	-5.46%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.14%	-11.33%	-0.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.88%	-24.84%	-1.04%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-38.28%	-45.41%	+7.13%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.87%	-6.82%	-3.05%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-14.53%	-10.04%	-4.49%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.39%	3.95%	-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и KMVAX

Текущая волатильность для Johnson Opportunity Fund (JOPPX) составляет 5.20%, в то время как у Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что JOPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	JOPPX	KMVAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	6.55%	-1.35%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	10.24%	12.31%	-2.07%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.59%	20.21%	-1.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.72%	18.30%	-0.58%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.20%	20.10%	-0.90%

Сравнение JOPPX с KMVAX

Доходность

Сравнение доходности JOPPX и KMVAX

Сравнение доходности по годам JOPPX и KMVAX

Доходность по периодам

JOPPX

KMVAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий JOPPX и KMVAX

Доходность на риск

JOPPX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск

JOPPX

KMVAX

Сравнение JOPPX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

JOPPX vs. KMVAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOPPX и KMVAX

Просадки

Сравнение просадок JOPPX и KMVAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности JOPPX и KMVAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)