Сравнение JOJO с TMSF
JOJO (ATAC Credit Rotation ETF) and TMSF (T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JOJO charges 1.28%/yr vs 0.37%/yr for TMSF.
Доходность
Сравнение доходности JOJO и TMSF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JOJO показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у TMSF с доходностью 1.97%.
JOJO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 3.40%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMSF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JOJO и TMSF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 3.38% | 1.39% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 1.97% | 1.29% |
Correlation
The correlation between JOJO and TMSF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JOJO vs. TMSF — Ранг доходности на риск
JOJO
TMSF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JOJO c TMSF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ATAC Credit Rotation ETF (JOJO) и T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF (TMSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JOJO | TMSF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JOJO и TMSF
Максимальная просадка JOJO за все время составила -28.43%, что больше максимальной просадки TMSF в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOJO и TMSF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JOJO | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.43% | -2.28% | -26.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -0.15% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -0.36% | -15.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JOJO и TMSF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JOJO | TMSF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.87% | 2.91% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 2.91% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.27% | 2.91% | +8.36% |
Сравнение комиссий JOJO и TMSF
JOJO берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии TMSF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOJO и TMSF
Дивидендная доходность JOJO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности TMSF в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 5.07% | 4.78% | 4.88% | 4.30% | 3.63% | 2.53% |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | 3.29% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JOJO and TMSF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMSF is cheaper at 0.37% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMSF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 1.28% for JOJO.
JOJO has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.29% for TMSF.
They also come from different issuers: ATAC and T. Rowe Price. Their fees differ too: 1.28% for JOJO and 0.37% for TMSF.
Подберите оптимальное распределение для JOJO и TMSF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор