Сравнение JOF с HJPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX).
JOF управляется Japan Smaller Capitalization Fund. Фонд был запущен 21 мар. 1990 г.. HJPSX управляется Hennessy. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности JOF и HJPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JOF и HJPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 2.48% | 52.12% | 5.28% | 21.40% | -17.07% | -6.15% | 4.76% | 16.62% | -15.66% | 40.78% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 3.90% | 29.02% | 8.24% | 16.30% | -16.35% | -4.64% | 13.43% | 19.97% | -12.56% | 49.60% |
Доходность по периодам
С начала года, JOF показывает доходность 2.48%, что значительно ниже, чем у HJPSX с доходностью 3.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JOF имеют среднегодовую доходность 9.80%, а акции HJPSX немного впереди с 10.24%.
JOF
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 2.48%
- 6 месяцев
- 10.23%
- 1 год
- 44.24%
- 3 года*
- 23.17%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 9.80%
HJPSX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -10.41%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- 31.52%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JOF и HJPSX
JOF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HJPSX в 1.57%.
Доходность на риск
JOF vs. HJPSX — Ранг доходности на риск
JOF
HJPSX
Сравнение JOF c HJPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) и Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JOF | HJPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.69 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.81 | 2.24 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.00 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 7.34 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JOF | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.69 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.49 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между JOF и HJPSX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JOF и HJPSX
Дивидендная доходность JOF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности HJPSX в 12.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOF Japan Smaller Capitalization Fund | 7.20% | 4.80% | 4.07% | 3.50% | 0.71% | 7.70% | 3.81% | 8.30% | 20.55% | 15.89% | 9.63% | 8.58% |
HJPSX Hennessy Japan Small Cap Fund | 12.75% | 13.25% | 3.64% | 0.85% | 0.61% | 0.43% | 0.23% | 1.30% | 3.46% | 2.09% | 2.03% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок JOF и HJPSX
Максимальная просадка JOF за все время составила -74.98%, что больше максимальной просадки HJPSX в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOF и HJPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JOF | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.98% | -47.91% | -27.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.21% | -14.77% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.03% | -33.24% | -3.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.37% | -34.80% | -7.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -12.12% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.82% | -10.10% | -22.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 4.03% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности JOF и HJPSX
Japan Smaller Capitalization Fund (JOF) имеет более высокую волатильность в 9.09% по сравнению с Hennessy Japan Small Cap Fund (HJPSX) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что JOF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HJPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JOF | HJPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.09% | 7.83% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 13.58% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 18.23% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 17.12% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.50% | 17.66% | -0.16% |