PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JOEMX с ESCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JOEMX с ESCIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX).

JOEMX управляется JOHCM Funds. Фонд был запущен 19 нояб. 2012 г.. ESCIX управляется Ashmore. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JOEMX и ESCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JOEMX и ESCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		-2.15%36.38%6.03%7.18%-15.74%1.29%16.46%14.86%-14.73%34.68%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		8.91%26.07%3.55%19.64%-24.45%11.93%43.41%15.24%-22.01%28.57%

Доходность по периодам

С начала года, JOEMX показывает доходность -2.15%, что значительно ниже, чем у ESCIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции JOEMX уступали акциям ESCIX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.84% соответственно.

JOEMX

1 день
-0.75%
1 месяц
-14.73%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
3.10%
1 год
26.46%
3 года*
13.20%
5 лет*
4.41%
10 лет*
7.73%

ESCIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
8.91%
6 месяцев
13.79%
1 год
41.15%
3 года*
16.77%
5 лет*
5.75%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с JOEMX:
JOEMX с WCFOXJOEMX с WLIVXJOEMX с QQQJOEMX с JOHIXJOEMX с JOPSXJOEMX с JOMMXJOEMX с CEMFX
Часто сравнивают с ESCIX:
ESCIX с SMQFXESCIX с EMRSXESCIX с WBELXESCIX с DEMIXESCIX с FSSGXESCIX с SIEMXESCIX с RNWGX

Сравнение комиссий JOEMX и ESCIX

JOEMX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии ESCIX в 1.52%.

ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund

Доходность на риск

JOEMX vs. ESCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JOEMX
Ранг доходности на риск JOEMX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOEMX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOEMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOEMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOEMX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOEMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ESCIX
Ранг доходности на риск ESCIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESCIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESCIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESCIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESCIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JOEMX c ESCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) и Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JOEMXESCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

2.59

-1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

3.42

-1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.53

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.47

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

14.33

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JOEMX vs. ESCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JOEMX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа ESCIX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JOEMX и ESCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JOEMXESCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

2.59

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.56

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.39

-0.11

Корреляция

Корреляция между JOEMX и ESCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JOEMX и ESCIX

Дивидендная доходность JOEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности ESCIX в 0.42%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JOEMX
JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund		4.11%4.03%1.22%1.76%2.08%3.67%1.13%3.85%4.55%0.63%0.86%
ESCIX
Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund		0.42%0.91%0.00%0.56%0.60%0.00%0.00%0.13%0.11%1.66%1.16%

Просадки

Сравнение просадок JOEMX и ESCIX

Максимальная просадка JOEMX за все время составила -38.23%, что меньше максимальной просадки ESCIX в -48.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JOEMX и ESCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JOEMXESCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.23%

-48.76%

+10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-12.84%

-2.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-36.59%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-48.76%

+10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-0.74%

-14.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-13.45%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.49%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JOEMX и ESCIX

JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund (JOEMX) имеет более высокую волатильность в 8.56% по сравнению с Ashmore Emerging Markets Small Cap Equity Fund (ESCIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что JOEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JOEMXESCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

0.00%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

8.91%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.15%

15.75%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

15.86%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.64%

-0.69%