PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNVSX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNVSX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Tarkio Fund (TARKX).

JNVSX управляется Jensen. Фонд был запущен 31 мар. 2010 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности JNVSX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNVSX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		-2.61%-2.58%9.40%18.58%-15.83%60.71%14.79%27.58%-9.03%15.08%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, JNVSX показывает доходность -2.61%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции JNVSX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.78% против 13.42% соответственно.

JNVSX

1 день
1.20%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-2.61%
6 месяцев
-6.59%
1 год
-2.89%
3 года*
5.33%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.78%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jensen Quality Value Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с JNVSX:
JNVSX с TQQQJNVSX с WOOPXJNVSX с FNKFXJNVSX с FMIMXJNVSX с FSMDXJNVSX с JACNXJNVSX с VIEIX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с FITIXTARKX с JACNXTARKX с TSMDX

Сравнение комиссий JNVSX и TARKX

JNVSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TARKX в 1.00%.

JNVSX
Jensen Quality Value Fund
TARKX
Tarkio Fund

Доходность на риск

JNVSX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVSX
Ранг доходности на риск JNVSX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVSX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVSX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVSX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVSX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNVSXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.16

1.55

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.11

2.13

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.29

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.82

-2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

9.30

-9.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNVSX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVSX на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVSX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNVSXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

1.55

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.01

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.03

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.04

+0.54

Корреляция

Корреляция между JNVSX и TARKX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVSX и TARKX

Дивидендная доходность JNVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.51%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVSX
Jensen Quality Value Fund		11.51%11.31%6.15%0.56%2.69%22.40%1.27%5.13%6.15%4.14%1.34%17.62%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок JNVSX и TARKX

Максимальная просадка JNVSX за все время составила -34.52%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVSX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNVSXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.52%

-95.09%

+60.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.62%

-17.33%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.56%

-95.09%

+70.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.52%

-95.09%

+60.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-91.33%

+80.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-17.02%

+11.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.49%

5.25%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVSX и TARKX

Текущая волатильность для Jensen Quality Value Fund (JNVSX) составляет 3.78%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что JNVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNVSXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

11.90%

-8.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

21.91%

-12.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

32.25%

-16.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.45%

600.49%

-580.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.26%

424.90%

-405.64%