PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNVMX с SIMYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNVMX с SIMYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).

JNVMX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности JNVMX и SIMYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNVMX и SIMYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6		4.75%48.72%10.03%19.21%-5.10%16.71%-3.88%15.66%-18.45%21.18%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		5.07%30.07%6.26%13.11%-11.38%7.83%-1.33%15.77%-12.11%21.58%

Доходность по периодам

С начала года, JNVMX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 5.07%.

JNVMX

1 день
2.72%
1 месяц
-5.11%
С начала года
4.75%
6 месяцев
13.50%
1 год
37.18%
3 года*
24.45%
5 лет*
15.14%
10 лет*
10.60%

SIMYX

1 день
1.66%
1 месяц
-4.28%
С начала года
5.07%
6 месяцев
9.24%
1 год
24.28%
3 года*
15.94%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Developed International Value Fund Class R6

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с JNVMX:
JNVMX с DFIVXJNVMX с FHLFXJNVMX с FSOSXJNVMX с JEPAXJNVMX с JMSIXJNVMX с PZRIXJNVMX с SEEGX
Часто сравнивают с SIMYX:
SIMYX с PEQUXSIMYX с TRERXSIMYX с FAPCXSIMYX с WBIGXSIMYX с AAIEXSIMYX с SWISXSIMYX с IGAAX

Сравнение комиссий JNVMX и SIMYX

JNVMX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии SIMYX в 0.86%.

SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund
JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6

Доходность на риск

JNVMX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNVMX
Ранг доходности на риск JNVMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNVMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNVMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNVMX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNVMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNVMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SIMYX
Ранг доходности на риск SIMYX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMYX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNVMX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNVMXSIMYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

1.97

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.85

2.57

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.18

2.79

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.35

10.56

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNVMX vs. SIMYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNVMX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIMYX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNVMX и SIMYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNVMXSIMYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.97

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.79

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.60

-0.20

Корреляция

Корреляция между JNVMX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNVMX и SIMYX

Дивидендная доходность JNVMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SIMYX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNVMX
JPMorgan Developed International Value Fund Class R6		2.90%3.04%4.64%5.27%4.06%5.17%3.14%4.36%4.79%2.63%6.76%1.64%
SIMYX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund		2.98%3.13%5.26%3.62%3.13%3.41%1.96%3.09%3.01%2.74%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JNVMX и SIMYX

Максимальная просадка JNVMX за все время составила -48.20%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNVMX и SIMYX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNVMXSIMYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.20%

-32.14%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.55%

-2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.45%

-25.06%

-2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.81%

-1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-6.14%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.26%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности JNVMX и SIMYX

JPMorgan Developed International Value Fund Class R6 (JNVMX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что JNVMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNVMXSIMYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

5.00%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

7.43%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.61%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

11.33%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

12.25%

+5.75%