PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUSX с TBGVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUSX с TBGVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX).

JNUSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 нояб. 1993 г.. TBGVX управляется Tweedy, Browne. Фонд был запущен 14 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности JNUSX и TBGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUSX и TBGVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		6.34%48.51%9.94%19.06%-5.17%16.55%-3.92%15.55%-18.62%22.26%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		4.44%23.86%2.47%12.48%-7.52%15.62%-1.00%14.64%-6.72%15.03%

Доходность по периодам

С начала года, JNUSX показывает доходность 6.34%, что значительно выше, чем у TBGVX с доходностью 4.44%. За последние 10 лет акции JNUSX превзошли акции TBGVX по среднегодовой доходности: 10.64% против 7.81% соответственно.

JNUSX

1 день
1.50%
1 месяц
-0.37%
С начала года
6.34%
6 месяцев
15.70%
1 год
38.84%
3 года*
24.94%
5 лет*
15.38%
10 лет*
10.64%

TBGVX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.22%
С начала года
4.44%
6 месяцев
8.21%
1 год
20.48%
3 года*
11.82%
5 лет*
8.15%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Value Fund

Tweedy, Browne International Value Fund

Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с SSHQXJNUSX с VOOJNUSX с FINVXJNUSX с QQQJNUSX с BISAXJNUSX с FDT
Часто сравнивают с TBGVX:
TBGVX с VEATBGVX с DODWXTBGVX с SGOVXTBGVX с NSBRXTBGVX с VOOTBGVX с MIEIXTBGVX с FEUPX

Сравнение комиссий JNUSX и TBGVX

JNUSX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии TBGVX в 1.40%.

TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund
JNUSX
JPMorgan International Value Fund

Доходность на риск

JNUSX vs. TBGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TBGVX
Ранг доходности на риск TBGVX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBGVX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBGVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBGVX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBGVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUSX c TBGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUSXTBGVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

1.66

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.96

2.23

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.44

2.02

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.40

7.41

+5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUSX vs. TBGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUSX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TBGVX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUSX и TBGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUSXTBGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.66

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.74

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.73

-0.44

Корреляция

Корреляция между JNUSX и TBGVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUSX и TBGVX

Дивидендная доходность JNUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности TBGVX в 11.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.74%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%
TBGVX
Tweedy, Browne International Value Fund		11.60%12.11%9.95%4.55%5.68%8.89%0.94%1.88%6.74%1.10%3.16%4.94%

Просадки

Сравнение просадок JNUSX и TBGVX

Максимальная просадка JNUSX за все время составила -62.24%, что больше максимальной просадки TBGVX в -50.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUSX и TBGVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUSXTBGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.24%

-50.97%

-11.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.56%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-17.71%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-31.18%

-17.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-6.57%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-6.09%

-9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.60%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUSX и TBGVX

JPMorgan International Value Fund (JNUSX) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Tweedy, Browne International Value Fund (TBGVX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что JNUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUSXTBGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.05%

+2.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.67%

7.44%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.33%

12.34%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

11.04%

+5.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

12.65%

+5.34%