PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNUSX с GTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNUSX с GTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).

JNUSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 3 нояб. 1993 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности JNUSX и GTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNUSX и GTMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		4.77%48.51%9.94%19.06%-5.17%16.55%-3.92%15.55%-18.62%22.26%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		8.42%46.17%1.54%14.96%-10.13%10.71%7.50%23.35%-21.23%28.45%

Доходность по периодам

С начала года, JNUSX показывает доходность 4.77%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. За последние 10 лет акции JNUSX превзошли акции GTMIX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.87% соответственно.

JNUSX

1 день
2.70%
1 месяц
-5.12%
С начала года
4.77%
6 месяцев
13.46%
1 год
37.04%
3 года*
24.32%
5 лет*
15.03%
10 лет*
10.47%

GTMIX

1 день
2.48%
1 месяц
-3.58%
С начала года
8.42%
6 месяцев
17.91%
1 год
41.17%
3 года*
20.26%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Value Fund

GMO Tax-Managed International Equities Fund

Часто сравнивают с JNUSX:
JNUSX с QIACXJNUSX с SSHQXJNUSX с VOOJNUSX с FINVXJNUSX с QQQJNUSX с BISAXJNUSX с FDT
Часто сравнивают с GTMIX:
GTMIX с TRERXGTMIX с AWPAXGTMIX с SWISXGTMIX с VIAAXGTMIX с IGAAXGTMIX с AAIEXGTMIX с ANDIX

Сравнение комиссий JNUSX и GTMIX

JNUSX берет комиссию в 0.63%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.

GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund
JNUSX
JPMorgan International Value Fund

Доходность на риск

JNUSX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNUSX
Ранг доходности на риск JNUSX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNUSX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNUSX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNUSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNUSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GTMIX
Ранг доходности на риск GTMIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTMIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTMIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNUSX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Value Fund (JNUSX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNUSXGTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.30

2.67

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

3.40

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.52

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

3.54

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.27

16.76

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNUSX vs. GTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNUSX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GTMIX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNUSX и GTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNUSXGTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.76

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.40

-0.11

Корреляция

Корреляция между JNUSX и GTMIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNUSX и GTMIX

Дивидендная доходность JNUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNUSX
JPMorgan International Value Fund		2.78%2.92%4.51%5.14%3.93%5.02%2.89%4.22%4.56%2.44%6.43%1.38%
GTMIX
GMO Tax-Managed International Equities Fund		20.69%22.43%5.94%0.36%5.44%16.55%2.25%4.13%7.25%2.96%4.05%3.26%

Просадки

Сравнение просадок JNUSX и GTMIX

Максимальная просадка JNUSX за все время составила -62.24%, что больше максимальной просадки GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNUSX и GTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNUSXGTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.24%

-58.31%

-3.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-11.24%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-28.81%

+1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.34%

-40.32%

-8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.06%

-4.51%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.35%

-12.75%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.38%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JNUSX и GTMIX

JPMorgan International Value Fund (JNUSX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что JNUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNUSXGTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

5.97%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.56%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

15.56%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

14.91%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

16.06%

+1.93%