Сравнение JNSMX с GMWAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX).
JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSMX и GMWAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSMX и GMWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у GMWAX с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям GMWAX по среднегодовой доходности: 6.03% против 6.83% соответственно.
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSMX и GMWAX
JNSMX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GMWAX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JNSMX vs. GMWAX — Ранг доходности на риск
JNSMX
GMWAX
Сравнение JNSMX c GMWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSMX | GMWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 2.23 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 3.02 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.45 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.90 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 11.96 | -4.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSMX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.23 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.57 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между JNSMX и GMWAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSMX и GMWAX
Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности GMWAX в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок JNSMX и GMWAX
Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, примерно равная максимальной просадке GMWAX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и GMWAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSMX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -41.69% | +1.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -8.00% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -22.47% | -2.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -25.12% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -5.09% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -11.29% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.94% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSMX и GMWAX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеют волатильность 4.33% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSMX | GMWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 4.25% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 6.70% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 10.52% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 9.96% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 10.30% | -0.19% |