Сравнение JNSMX с CIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).
JNSMX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSMX и CIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSMX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | -1.94% | 15.72% | 8.87% | 11.71% | -17.38% | 7.25% | 14.46% | 15.62% | -6.57% | 16.27% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSMX показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у CIBFX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции JNSMX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 6.03% против 7.50% соответственно.
JNSMX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- 13.01%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 6.03%
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSMX и CIBFX
JNSMX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CIBFX в 0.64%.
Доходность на риск
JNSMX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
JNSMX
CIBFX
Сравнение JNSMX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSMX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.19 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.33 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.00 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 9.12 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSMX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.69 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.64 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между JNSMX и CIBFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSMX и CIBFX
Дивидендная доходность JNSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности CIBFX в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSMX Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate | 6.02% | 5.90% | 4.28% | 1.53% | 2.96% | 13.36% | 4.49% | 5.72% | 4.86% | 7.24% | 1.87% | 9.16% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок JNSMX и CIBFX
Максимальная просадка JNSMX за все время составила -39.85%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSMX и CIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSMX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.85% | -43.26% | +3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -8.37% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -17.68% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.15% | -25.28% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.19% | -4.86% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.74% | -1.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.83% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSMX и CIBFX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Moderate (JNSMX) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что JNSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSMX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.72% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.59% | 6.12% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.64% | 10.20% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 9.95% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.11% | 10.86% | -0.75% |