Сравнение JNSGX с GBMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX).
JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г.. GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности JNSGX и GBMFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JNSGX и GBMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | -2.50% | 18.68% | 11.17% | 13.71% | -17.82% | 10.38% | 14.54% | 19.94% | -8.20% | 19.73% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
Доходность по периодам
С начала года, JNSGX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у GBMFX с доходностью 5.61%. За последние 10 лет акции JNSGX превзошли акции GBMFX по среднегодовой доходности: 7.55% против 6.41% соответственно.
JNSGX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 7.55%
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JNSGX и GBMFX
JNSGX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GBMFX в 0.74%.
Доходность на риск
JNSGX vs. GBMFX — Ранг доходности на риск
JNSGX
GBMFX
Сравнение JNSGX c GBMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) и GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNSGX | GBMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 3.02 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.00 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.61 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 3.91 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 15.09 | -7.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNSGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 3.02 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.11 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.81 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.96 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между JNSGX и GBMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNSGX и GBMFX
Дивидендная доходность JNSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности GBMFX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNSGX Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth | 6.85% | 6.68% | 9.20% | 1.46% | 4.67% | 16.70% | 4.75% | 7.16% | 5.35% | 6.43% | 2.55% | 10.31% |
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок JNSGX и GBMFX
Максимальная просадка JNSGX за все время составила -50.39%, что больше максимальной просадки GBMFX в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNSGX и GBMFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JNSGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.39% | -23.40% | -26.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.98% | -5.98% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.30% | -14.42% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.47% | -23.40% | -6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -3.64% | -2.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.08% | -3.29% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.57% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNSGX и GBMFX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что JNSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JNSGX | GBMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.44% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.29% | 5.30% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 7.97% | +5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.93% | 7.22% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.15% | 7.97% | +5.18% |