PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNRFX с JNSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JNRFX с JNSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX).

JNRFX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 3 мая 1993 г.. JNSGX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 29 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности JNRFX и JNSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JNRFX и JNSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		-10.67%18.45%35.13%43.14%-29.96%20.19%32.82%35.40%-2.73%25.90%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		-2.50%18.68%11.17%13.71%-17.82%10.38%14.54%19.94%-8.20%19.73%

Доходность по периодам

С начала года, JNRFX показывает доходность -10.67%, что значительно ниже, чем у JNSGX с доходностью -2.50%. За последние 10 лет акции JNRFX превзошли акции JNSGX по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.55% соответственно.

JNRFX

1 день
3.86%
1 месяц
-6.01%
С начала года
-10.67%
6 месяцев
-10.21%
1 год
15.96%
3 года*
21.52%
5 лет*
10.93%
10 лет*
14.57%

JNSGX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
-0.57%
1 год
15.71%
3 года*
11.43%
5 лет*
4.86%
10 лет*
7.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Research Fund

Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Часто сравнивают с JNRFX:
JNRFX с JNGTXJNRFX с JANIXJNRFX с SPYJNRFX с VGTJNRFX с SWNRXJNRFX с FPURXJNRFX с VOOG
Часто сравнивают с JNSGX:
JNSGX с JNGTXJNSGX с VOOJNSGX с SCHXJNSGX с VUSA.DEJNSGX с VGSTXJNSGX с FGCKXJNSGX с FXAIX

Сравнение комиссий JNRFX и JNSGX

JNRFX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JNSGX в 0.26%.

JNRFX
Janus Henderson Research Fund
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth

Доходность на риск

JNRFX vs. JNSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNRFX
Ранг доходности на риск JNRFX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNRFX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNRFX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNRFX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNRFX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JNSGX
Ранг доходности на риск JNSGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNSGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNSGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNRFX c JNSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Research Fund (JNRFX) и Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNRFXJNSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

1.17

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.69

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.59

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.10

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNRFX vs. JNSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNRFX на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа JNSGX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNRFX и JNSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNRFXJNSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

1.17

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.38

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между JNRFX и JNSGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNRFX и JNSGX

Дивидендная доходность JNRFX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.36%, что больше доходности JNSGX в 6.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNRFX
Janus Henderson Research Fund		13.36%11.94%5.11%2.93%0.43%13.01%2.98%10.37%11.06%8.22%5.41%9.21%
JNSGX
Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth		6.85%6.68%9.20%1.46%4.67%16.70%4.75%7.16%5.35%6.43%2.55%10.31%

Просадки

Сравнение просадок JNRFX и JNSGX

Максимальная просадка JNRFX за все время составила -74.74%, что больше максимальной просадки JNSGX в -50.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNRFX и JNSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JNRFXJNSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.74%

-50.39%

-24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.05%

-9.98%

-7.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.48%

-26.30%

-10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.48%

-29.47%

-7.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.85%

-6.21%

-7.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.07%

-8.08%

-16.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

2.24%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности JNRFX и JNSGX

Janus Henderson Research Fund (JNRFX) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Janus Henderson Global Allocation Fund - Growth (JNSGX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что JNRFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JNRFXJNSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.06%

5.36%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

8.29%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

13.68%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

12.93%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

13.15%

+8.12%