Сравнение JNKE.L с TLT
JNKE.L (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - JNKE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNKE.L returned 3.10%/yr vs -1.77%/yr for TLT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. JNKE.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности JNKE.L и TLT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNKE.L торгуется в EUR, в то время как TLT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TLT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNKE.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 1.39%. За последние 10 лет акции JNKE.L превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 3.10% против -1.77% соответственно.
JNKE.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 3.10%
TLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- -4.43%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- -1.77%
Сравнение доходности по годам JNKE.L и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 1.14% | 5.01% | 5.84% | 11.68% | -10.56% | 2.88% | 1.85% | 10.51% | -4.34% | 4.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.39% | -8.12% | -1.98% | -0.31% | -26.97% | 2.54% | 8.41% | 16.70% | 3.01% | -4.24% |
Correlation
The correlation between JNKE.L and TLT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2012 г. | -0.03 |
The correlation between JNKE.L and TLT shifts across timeframes, from -0.05 (10 years) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNKE.L vs. TLT — Ранг доходности на риск
JNKE.L
TLT
Сравнение JNKE.L c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNKE.L | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.30 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 0.64 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNKE.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.23 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.33 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | -0.11 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.22 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок JNKE.L и TLT
Максимальная просадка JNKE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки TLT в -46.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKE.L и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNKE.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -46.77% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -7.42% | +0.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -17.13% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -39.79% | +23.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -46.77% | +21.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -43.78% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -18.50% | +16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.47% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNKE.L и TLT
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) составляет 1.15%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что JNKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNKE.L | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 2.08% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 7.02% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 9.71% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 16.22% | -9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 15.64% | -8.68% |
Сравнение комиссий JNKE.L и TLT
JNKE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNKE.L и TLT
Дивидендная доходность JNKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности TLT в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.35% | 5.48% | 5.85% | 4.95% | 3.47% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.87% | 3.57% | 3.58% | 3.92% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.60% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
JNKE.L and TLT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JNKE.L.
JNKE.L is categorized as European High Yield Bonds, while TLT is Government Bonds. JNKE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JNKE.L and 0.15% for TLT.
Подберите оптимальное распределение для JNKE.L и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор