PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JNKE.L с KCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JNKE.L с KCE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JNKE.L (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and KCE (SPDR S&P Capital Markets ETF) are both exchange-traded funds - JNKE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while KCE is a Financials Equities fund tracking the S&P Capital Markets Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNKE.L returned 3.10%/yr vs 16.26%/yr for KCE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. JNKE.L charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for KCE.

Доходность

Сравнение доходности JNKE.L и KCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JNKE.L торгуется в EUR, в то время как KCE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KCE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JNKE.L показывает доходность 1.14%, что значительно ниже, чем у KCE с доходностью 2.26%. За последние 10 лет акции JNKE.L уступали акциям KCE по среднегодовой доходности: 3.10% против 16.26% соответственно.

JNKE.L

1 день
0.08%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.53%
3 года*
6.63%
5 лет*
2.49%
10 лет*
3.10%

KCE

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.07%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.00%
1 год
11.69%
3 года*
21.06%
5 лет*
13.33%
10 лет*
16.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JNKE.L и KCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		1.14%5.01%5.84%11.68%-10.56%2.88%1.85%10.51%-4.34%4.97%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		2.26%-2.38%46.59%28.09%-17.31%50.53%20.04%30.00%-11.67%15.78%

Correlation

The correlation between JNKE.L and KCE is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2012 г.

0.32

Сравнение распределения секторов JNKE.L и KCE

Секторы
JNKE.L
KCE

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Промышленность

4.5%

-

Технологии

3.4%
1.5%

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Финансовые услуги

0.8%
98.5%

Потребительский защитный сектор

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Энергетика

0.4%

-

Потребительский циклический сектор

JNKE.L
12.9%
KCE

-

Коммуникационные услуги

JNKE.L
5.4%
KCE

-

Промышленность

JNKE.L
4.5%
KCE

-

Технологии

JNKE.L
3.4%
KCE
1.5%

Недвижимость

JNKE.L
2.3%
KCE

-

Сырьевые материалы

JNKE.L
1.1%
KCE

-

Здравоохранение

JNKE.L
1.0%
KCE

-

Финансовые услуги

JNKE.L
0.8%
KCE
98.5%

Потребительский защитный сектор

JNKE.L
0.5%
KCE

-

Коммунальные услуги

JNKE.L
0.4%
KCE

-

Энергетика

JNKE.L
0.4%
KCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

SPDR S&P Capital Markets ETF

Часто сравнивают с JNKE.L:
JNKE.L с JNKJNKE.L с JNKS.LJNKE.L с FALNJNKE.L с YIEL.LJNKE.L с SHYG.LJNKE.L с XZHE.LJNKE.L с XHYG.L
Часто сравнивают с KCE:
KCE с IAIKCE с XLFKCE с PSPKCE с IATKCE с BIBLKCE с FXOKCE с EUFN

Доходность на риск

JNKE.L vs. KCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JNKE.L
Ранг доходности на риск JNKE.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNKE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNKE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNKE.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNKE.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNKE.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KCE
Ранг доходности на риск KCE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KCE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KCE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KCE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KCE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KCE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JNKE.L c KCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JNKE.LKCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
0.58

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.89

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

0.70

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

1.67

+2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JNKE.L vs. KCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JNKE.L на текущий момент составляет 0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KCE равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JNKE.L и KCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JNKE.LKCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.59

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.70

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.28

+0.40

Просадки

Сравнение просадок JNKE.L и KCE

Максимальная просадка JNKE.L за все время составила -25.52%, что меньше максимальной просадки KCE в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKE.L и KCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JNKE.LKCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-69.93%

+44.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-16.79%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.12%

-29.69%

+22.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.25%

-29.69%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-40.46%

+14.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-6.24%

+6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-20.99%

+18.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

7.01%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности JNKE.L и KCE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) составляет 1.15%, в то время как у SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что JNKE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JNKE.LKCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.74%

-3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

15.14%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

20.14%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

22.63%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.96%

23.33%

-16.37%

Сравнение комиссий JNKE.L и KCE

JNKE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KCE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JNKE.L и KCE

Дивидендная доходность JNKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности KCE в 1.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JNKE.L
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.35%5.48%5.85%4.95%3.47%2.91%3.14%3.08%2.87%3.57%3.58%3.92%
KCE
SPDR S&P Capital Markets ETF		1.72%1.63%1.56%1.82%2.42%1.53%2.20%2.32%2.67%1.95%2.30%2.43%

Часто задаваемые вопросы

JNKE.L and KCE have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KCE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KCE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for JNKE.L.

JNKE.L is categorized as European High Yield Bonds, while KCE is Financials Equities. JNKE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while KCE tracks S&P Capital Markets Select Industry Index. Their fees differ too: 0.40% for JNKE.L and 0.35% for KCE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JNKE.L и KCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор