Сравнение JNKE.L с IEF
JNKE.L (SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - JNKE.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, JNKE.L returned 3.10%/yr vs 0.46%/yr for IEF. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. JNKE.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for IEF.
Доходность
Сравнение доходности JNKE.L и IEF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JNKE.L торгуется в EUR, в то время как IEF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JNKE.L показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции JNKE.L превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.10% против 0.46% соответственно.
JNKE.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 2.49%
- 10 лет*
- 3.10%
IEF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение доходности по годам JNKE.L и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 1.14% | 5.01% | 5.84% | 11.68% | -10.56% | 2.88% | 1.85% | 10.51% | -4.34% | 4.97% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.88% | -4.79% | 5.92% | 0.53% | -9.90% | 3.90% | 0.94% | 10.47% | 5.73% | -10.05% |
Correlation
The correlation between JNKE.L and IEF is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2012 г. | -0.04 |
The correlation between JNKE.L and IEF shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.06 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JNKE.L vs. IEF — Ранг доходности на риск
JNKE.L
IEF
Сравнение JNKE.L c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JNKE.L | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 1.42 | +2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JNKE.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.41 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.02 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.05 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.36 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок JNKE.L и IEF
Максимальная просадка JNKE.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки IEF в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JNKE.L и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JNKE.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -21.59% | -3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -5.08% | -2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.12% | -11.07% | +3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.25% | -15.81% | -0.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | -21.59% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -16.41% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -9.56% | +7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.77% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности JNKE.L и IEF
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (JNKE.L) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что JNKE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JNKE.L | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.04% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 4.61% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.53% | 6.14% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 9.18% | -2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.96% | 8.75% | -1.79% |
Сравнение комиссий JNKE.L и IEF
JNKE.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JNKE.L и IEF
Дивидендная доходность JNKE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.35%, что больше доходности IEF в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.92% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
JNKE.L SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF | 5.35% | 5.48% | 5.85% | 4.95% | 3.47% | 2.91% | 3.14% | 3.08% | 2.87% | 3.57% | 3.58% | 3.92% |
Часто задаваемые вопросы
JNKE.L and IEF have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEF is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for JNKE.L.
JNKE.L is categorized as European High Yield Bonds, while IEF is Government Bonds. JNKE.L tracks Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for JNKE.L and 0.15% for IEF.
Подберите оптимальное распределение для JNKE.L и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор